東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

今のBeatriceの動きについて

最近は、時々Beatriceの成績を確認するようにしている。
本音で言うなら、気絶投資法に徹したいところなのだが。

ここ最近の相場は、チャートを見れば上に行くのか下に行くのか迷っているよう思う。
レンジ相場というやつだ。
トランプ大統領の発言・シリア空爆、北のミサイル、イギリスのEU離脱、フランス大統領選、IS、尖閣問題、大統領不在で無政府状態の韓国がどうなるのか。
本当にてんこ盛りで、世界情勢の難しさが、そのまま為替相場の動きにも影響を与えている。
 
こうも乱れた相場だと、トレンドがないに近いのだからBeatriceは逆張り的なポジションの取り方をするのだろう。
 
Beatriceにこれといったロジックは存在しない。
よく「複数のトレードエンジン搭載!」というEAもありますが
Beatriceにトレードエンジンは一つしか積まれていない。
うまく表現できないですが、
「このインジケータ、オシレータを使って相場の状態を判断して”利益を伸ばすように作用する”システム」であり、トレードルールをプログラムに全く明示していないので
状況によってはトレンドフォローのようにもなるし、トレンドがなければ逆張り的なトレードをすることもあるというだけなのでしょう。
両方の動作を一つのエンジンだけでこなしている。
というか、エンジンはパーセプトロンだけなのだから、明示すること自体が初めからできないのだけど(笑笑
 
プログラム自身に、トレードルールを見つけさせるという考え方は、
Beatriceにパラメータという考え方自体がない理由でもあります。
 
さて、このEA自体旧型化が進んでいて、より性能の優れたEAがどんどん登場して来るのだろうと思いますが、カーブフィッティングの影響なければ長期間使い続けることが証明できたことに、私はとても満足しています。
 
P.S.
気が向いたら、新型に対抗できる次世代バージョン開発するかも。
きちっとした機械学習のライブラリ取り込んで。
次世代MT5は標準でGPU使った計算ができるようになっていてですね・・・・。
ry)
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[ 2017/04/20 23:42 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

システム安定稼働に必要なこと

今までfx-on経由で届いた質問(直メッセとか)などに対する考察・返答から作成。
  
1)スプレッドが極端に狭い業者は使わない(狭いだけなら問題なし)
  ーインターバンクの卸値より狭いスプレッドは銀行系でない限りは呑みかもしれません。
   ーあからさまにはやらないでしょうけど何されるかわからないのでは?
    ーストップ狩りの噂などはありませんか?
2)MT4の場合、EAの処理が正常に受け付けられるFX会社を使う。
  ーできれば使うEAに対する安定稼働実績があると評判のFX会社(相性の問題)
  ー使うEA関係なしにGoogle検索「”会社名” + ”EA 不具合”」の条件で出てくるようだとダメかもしれない。
   ーいくら対策しても完全安定動作の保証ができないから。
    ー安定したベースでシステムを運用するのは基本中の基本。
     ーベースに問題ある環境を推奨するような人はシステム屋としては信用できない。
3)フォワードで1〜2年以上安定稼働しているものをなるべく中心に選ぶ。
  ー成績に対して近視眼的だと自分の口座が死にます。死ぬときは即死です。
  ーどの作者・会社が作ったものでもいい。FXという無法地帯では実力が正義なので。
  ーできればBeatriceも併用すればなおのこと良し。
4)できればEAを複数稼働しない
  ー干渉しあうかもしれない
5)MT4を稼働させるパソコン・VPSはOSアップデートをきちんとすること。
6)MT4を稼働させるパソコン・VPSはウィルス・クラッキング対策をきちんとすること。
7)MT4を稼働させるパソコン・VPSにはイレギュラーなカスタマイズを施さないこと。
8)EAのロット設定・リスク管理を人に任せきりにしてはいけません。
  ーセット、アップデートされるたびに確認のこと。
 
おまけ)Beatriceシリーズは、永久に販売され続けますが旧型につき基本的には開発終了品です。
[ 2017/04/16 19:48 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

システムトレード(オートマティック・アルゴリズム)の注意点

一部のトレードシステムは、人間用のニュースの内容を人工知能(自然言語解析など)が解析しトレードするようにできている。最近は、Google・Amaonが提供しているAPIの中にAI技術が含まれているので同じようなことも以前よりは容易になったことだろう。

しかし、パーソナルユースに近い廉価な(〜数万円)システムは、こういった機能を実装しているものは少ない。
MT4に関して述べるなら、経済指標をチャートに表示することはできる。
WindowsAPIを使い、どこかのWEBサーバにアクセスしてから必要なデータだけを読み出す。
 
ところが、突発的なニュース(緊急ニュース)となると簡単ではない。
ニュースでトレードするなど技術的にやろうとすればできることでも、本気でやると開発コストがどうしても高くつく。
人月で計算して、どのくらいかと言うと1ライセンス数十万〜のソフトになってしまうだろう。優秀なエンジニアを使うほど、開発に多くのコストがかかってしまうからだ。
従って、そうでない一般的な自動トレードシステムを使うときは次のことを頭に入れておかなければならない。
 
1)突発的な事件が原因のパニックに弱い
  ※大震災、戦争(ミサイル発射など)・紛争、金融パニック、米国大統領選など
2)指標に弱い(指標を避ける機能がない場合)
 
多くのソフトが、インジケータ、独自のインジケータを用いてテクニカルトレードをしている。
テクニカルで正しいトレードにとって、ファンダメンタルはノイズでしかない。
しかし、そのノイズが強すぎるとありえないような方向へ相場がねじ曲がることがある。
この強すぎるノイズは突発的なものであり、事前の兆候は見られないか、隠されることが多い。 
たまたま持っていたポジションに都合のいい方向へ向かえばいいが、都合の悪い方向に動く場合もある。
システムは、こういった予測不可能な事象に対してどの程度の負けまで抑えられるかを重視しなければならないのだと思う。
私が書くまでもなく、この辺りの負け許容に関してはかなり以前より邦訳の専門書籍(英国超大手HF出身者著など)がいくつも出ている。英国超大手HF出身者などが書いた専門書籍であれば、書いてあることは正しいのではないでしょうか。
でもね、日本には詳細に解説していある書籍があるにもかかわらず、未だに間違った情報を流す人が結構多かったりしますね。
・長期バックテストで抜群の成績(反証:フォワードは?カーブフィッティングは大丈夫?)
・高勝率(反証:負けた時の損失は?9回10pips勝って1回ー200pipsだったら?高勝率なのに負けてるよね?)
・何を持って正しいトレードアルゴリズムとするか(過剰最適化による見せかけではない確証は?)
※適切ではないルールのアルゴリズムは、TP・SLなどのパラメータを少しいじると崩れます。また、バックテストのような成績のフォワード成績曲線になりません。
 
因みにですが、開発当初ベアトリーチェを調整したときの調整手法。
過去数年程度の特定期間(2012-2015)のみで最適化をかけ、その後の期間(2016-現在)まで通してバックテストして、というのは英国ヘッジファンド式の、本物の正当な調整手法の一つなのですよね。
本物のプロだったら、話少し聞けば気がついたのではないかと思う。
  
ベアトリーチェが目指したものは、本物の長寿命EA
さて、何年結果を出し続けられるかでBeatriceはやって、つまりEA長寿命ランキング1位を目指しているけど、Beatriceもだいぶ旧型化してるしなー。
実際、私の中でも旧型なのだけど
安定して動作しているブローカーで使えば、まだまだいけるのだと思う。
 
あとは、オアンダさんの件かな。
どうも見ていると、オアンダジャパンと本国オアンダは別物のよう思う。
ジャパンのよくわからないMT4サーバ仕様変更はありがたくない。
EA側の対応方法が無いに近いからだ。果たして、これは顧客に対して誠実なのだろうか。
 
調べた結果、ジャパンのポジション処理ではMT4自体が正しいデータをEAに返せないため、ポジション管理ができない。対応させると、例えばMT4・EAを再起動させた時などに別の重大な誤作動を起こす危険がある。そして、何より次はどのようなド変態仕様が出てくるのかハラハラさせられる。こうなると、EAを対応させるよりは安全のために使わないでください・移してくださいの方向になってしまう。
 
知らないですが、他の人がやって見ても似たようなものじゃ無いかと思う。 
これではMT4であるにもかかわらず、EAを使わないでくださいって言っているかのようだ。
実際、今までのクレームの大多数はオアンダさん絡みだったりする。
にもかかわらず、本国版の方では利益を出せているらしい。別物ですかね。
この特殊仕様をやめない限り、オアンダさんは使わないでくださいとしか言いようがなくなってしまう。結構辛い。
 
いろいろ難しいことはあるけど、ほんと、人を騙して稼ぐより正直にぶっちゃけた方がまだ人として気分がいいわ。
[ 2017/04/09 23:29 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

FXを始める人にいつも言うこと

今時は仮想通貨(ビットコイン・リップル)が注目を集めていて、MT4でも取り扱いのある会社があったりします。
ただ、チャートを見てわかる人はわかっているかと思いますが、非常に投機的な動きですよね。
 
ビットコインほど分かりやすい投資対象はないため、これに対するトレードアルゴリズムを開発するまでの必要はなくて、特に大きな事件がない限りビットコインは持ち続けるだけで3倍くらいにはなるだろうと期待しています。
上昇の背景には、別の仮想通貨の存在が見え隠れしていましたが。。。。
ただし、仮想通貨は通貨としての重要な要件を満たしていません。
通貨の重要な役割の一つである税金をビットコインでは払いことができないのですから。
 
一方、FXは今時流行らない感じになりつつあります。
  
FXを始めた人に、私はことあるごとに言ってしまう言葉があります。
「魑魅魍魎が住まうHELLワールドへようこそ」
 
・自分が開設した口座でさえ敵かもしれません。
 ※顧客の得が業者の損であるノミの場合。
 ※銀行直営でもない限り、インターバンクからの卸値と同等、狭いスプレッドはカバー(ゼロコンマ後半〜)かノミ(ゼロコンマ前半)のどちらかです。カッコ内は目安
・世界の猛者を相手に戦わされます。負けるのが当たり前の世界。
・自分がドローダウンを食らっていても、神様※は助けてくれません。事実上の無法地帯です。
 
 ※ひどい話なのですが、ロスカットされて何か(プオーーーん)に飛び込んでも翌日には忘れさられています。何か社会的にものすごい大人物(自称ではなく)でもない限り、誰も助けてくれません。早まったことはやめましょう。 
 ※神様は頼みごとをする存在ではなくて下僕である人間が感謝するべき存在だから助けてくれません。助けるかどうかは向こうの都合。例えば上司、ましてやボス(神様)に命令なんてできませんよね?さて、ボスが使えない無能な部下を見たらどう思いますか?何かしら使えるやつなら助けるかもですが、普通は助けようとは思わないのではないでしょうか?
 
参入してきた新人の夢をことごとく粉砕する、どこに救いがあるのかわからない相場の世界。
特にFXというのは、こうも胃が痛くなるものです。
 
 
さて私は、例えばfx-onなどに出しているEAが売れても売れなくても関係なしにお金があります。
ビジネスのごく一部に過ぎないので。
だから、何かしらの不当な要求は平気で撥ね付けたりします。
fx-onがどう思うかはわからないですが、少なくとも私の方は何も困らなかったりします。
※分かりやすくするために、、、例えば、資産が数千から億あったり、別の収入が月収数百からと超デカい人がいたといます。。。。この場合、たかだか定価4万円のソフトが売れても売れなくても、この手の人はどうでもいいとしか思わないのではないでしょうか。月収20万円換算でも千円二千円レベルが痛いでしょうか?
もちろんEAはfx-onに出品し続けるでしょう。
それがどこかのトレーダーの役に立つのであれば。
短期的な損益は無視したいですが・・・。
 
私は、より性能の良い新型トレードソフトを自分で開発し使うこともできますし、私自身が裁量トレードで利益を出すこともできます。
裁量は、人間の本能(損大利小)から来る行動の逆をやればいいので。
※例えば多数決の逆
 
自身がそうなので、
逆に言えば、Rぽんぎヒルズに住んでいるとかでもなければ・・・・私に対して圧力をかけられる人はいないということでもあります。。。。だからなのでしょう。ユーザーから真っ当な質問があれば、極力裏側も隠さず、かなりまともな答えを返している方なのだと思います。
[ 2017/04/09 21:43 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

できない人の共通点

EA開発者の一人が考えていることを書くだけのブログだから、いつものことながらどうでもいいことを書いていこうと思う。
 
できる人というのは、仕事ができる人ができる人のことでもいいし、金稼ぎがうまい金稼ぐができる人でもいいのだと思う。
できない人というのは、仕事ができないとか、金稼ぎが下手と、これもなんでもいいのだと思う。
 
サラリーマンが、会社で働いて給料をもらうのは、雇われて給料をもらうしかサラリーマンは金を稼ぐ方法を知らないからだろう。
それでも、サラリーマンとして優秀で仕事のできる人はいて、日本人の平均年収410万円時代でも高給を稼ぐことができる。
多くのサラリーマンは上司に不満を持つだろう。ひどい場合は、なんでこの人が上司なのだろうと。上司も部下に不満を持つでしょう。なんで俺の指示通りにできないのだと。俺の負担が減らないじゃないかと。 
 まず、そもそも上司は、そのポジションに見合う実力があるからそのポジションにいるわけではない。そのポジションの一つ下のポジションでの能力が十分だから、一つ上のポジションにいるのである。だから、そのポジションにいて部下が何かしら能力面で思うところがあるのは仕方がない。
 上司が部下に不満を持つのは、実は部下は上司の命令の意図を正確にわかって動いているわけではなかったりするからというものがある。部下は部下で、上司の指示を正確に理解する能力が欠けているのである。意図した通りの仕事をしてくれない、違うことをするのだから、上司の負担が減るはずもない。
 
 アフェリエイターや専業トレーダーが、サラリーマンで金を稼がないのは、雇われる以外の稼ぎ方を知っているからである。
 
ただ、共通して全ての職業でできる人とできない人がいる。
少なくとも、できない人は同じくできない人のやり方を真似て、できないスタイルを自分にコピーしてしまっている傾向が強いよう思う。
ゲームに弱い人にゲームを教わっても強くならない。
 
いくら「俺の言っていることが正しい」と主張する人間がいたとしても、その人が現実的にできていない人(投資トレード関係であれば勝てなかった・今もうまく言っていない、自分のやり方で勝てない)であるなら、主張全般言っていることが正しくない確率の方が高いということは、少し考えればわかるような気がする。
 私の場合、超できて、スゲー優雅な生活を送っているとかいう人に、スタイル考え方に関する何かを指摘されるのはあまりムカついたりということはない。実際に、できる人が言っていることであれば、それに対して何ら返す反論がないからである。
 しかし、自分損しました負けました。「儲かっていません人」に何か言われる筋合いはないわなあ。という風にも思っている。勝てない、うまく行っていない人の言うことが正しいと言う風に考えたことが全くないからである。正しいのなら、うまく行っているはずだし、自分の裁量トレードでさえ勝ちまくれるだろう。
勝てない自分であれば、まず、その場において自分自身の能力を信用してはいけないと言うことを、私はいつも自分に言い聞かせていたりする。

[ 2017/04/08 15:03 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)
 
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