東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

システムで稼ぐことは出来るのか

正直にガツガツ書いてしまうと、結構厳しい内容になるのかもしれない。
最近は、Beatriceシリーズが売れてる売れてないくらいはチェックするようにしている。
面白いのは、フォワードテストで利益が出ているときは売れて、損失を出しているときは売れないと・・・結構わかりやすいなあ、とか思いながら見ています。
とりあえず私は、このEAがあれば稼げる・・・とは絶対に言わないでしょう。
商業的にはといいますか、商売的には「もちろん大丈夫!このEAがあれば今までの損失なんてすぐ取り返せますよ!」とでも言えば良いのかもしれない。
保証をしてほしいのかもしれない。
 
でも、そういう人は、恐らく上手く行かないのではないかと考えています。
かなり厳しいのですが・・・・・
上手く行かなかったとき、使えるEAと使えないEAを判別できなかったのはご自身なのに、どうすれば良いEAを判別できる様になるのかを考えたり学ぼうとせず、自分以外に原因を探して同じこと(駄目EAを再度掴んだりする)を繰り返してしまうからです。
それで自分の大事なお金を減らしてしまう結果を自分で作ってしまう。
 
自信がないとか、そういう話ではないのですが
Beatriceは、判断・予測を間違うことがあるという事を前提にしてシステムを組んでいます。
ある意味、計算通りに物事が進んでいても予期せぬ天変地異などが起こってマーケットがリーマンショックのときのように大混乱に陥るかもしれないですし、金融政策の発表内容が予期せぬものであるかもしれない。
こういうことが起こったとき、負けることを許容しているシステムなのです。
 
人間は、常に勝とうとします。
だから自分が負けた、間違った選択をしたことを受け入れようとはしない。
だから自分以外に物事の原因を探す。。。。
終いには、神様に祈って自分でできる善処をしなくなる。
ところが、それで負けを認めたくないが故にポジションを塩漬けし、強制ロスカットになってしまう場合も多々あります。
神様は、人間に世界を動かしてほしいので、余程のことがない限りは助けたりしないんですよね。
貴方のお金が全部溶けても、酷い話ですが貴方がいなくても(もちろん私がいなくても)世界には何の影響もないわけですから、神様には助ける理由がないんです。
 
さてプロスペクト理論よろしく、
人間の勝とうとする本能が、相場においては負け組にしている。
だから、最終的に勝つためには、本能に抗い負けることを許容しなくてはいけなかったわけです。
※Beatriceの寿命が思ったより長いのはこのため。
 
1割はまともに動くとも言います。
しかし、その1割しかEAはまともに動かないですね。
まともに動くシステムの開発過程は、ヘッジファンドのシステムを作るのと似たプロセスでしか生まれることがないのですが。
少なくとも彼ら(システム系HF)は「長期バックテストでうまくいっているシステムが優秀」なんていう素人丸出しな事は言いませんからね。
それはそうでしょう。
プロなのですから。
過去の相場で勝てても、未来で勝てるとは限らないことを分かっているのです。
過去だけしか勝てない過剰最適化の問題は、常にアルゴリズムにはつきまといます。
※以前どこかの記事に書いたシストレ関係(モデル系HF出身者の著作)の本を読めば本当だと分かることだと思いますが。だいたい言いたいことは同じような感じです
 
「あっちのシステムが順調だからあっちに乗り換えよう!
最近あっちのシステムが不調で、こっちのシステムが調子いいからあっち捨ててこっちを使おう。」
という思考は、裁量取引で人がやってしまうがちな損大利小(プロスペクト理論参照のこと)思考と似ている気がするのは、私だけなのでしょうか。。。。
 
どなたのEAでも良いのですが、フォワードで1,2年以上順調だったシステムなら問題は起きにくいかもしれません。。。。システム系は近視眼的に評価すると必ず失敗しますね。。。
ただ、絶対のものはこの世の中には何一つ存在しないということだけは、EAを使うとき頭においておいてください。必ず、絶対、確実は商売的アピールには良いのかもしれませんが、導入する側にしてみれば詐欺みたいなものですから。
これが、EA開発者としてできる精一杯のあれです。
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[ 2017/03/27 00:33 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

EAが決済できない場合の原因

週末に決済できません。
この類の問い合わせをする人が多くて、実は結構困惑をしている。
 
困惑と言っても、どう困惑しているのか・・・ですね。。。。
幾つか原因は考えられるのだけど、その一部にはFX会社側に都合の悪いことも含まれていたりする。
はっきりとは言わないけど、なぜ、こういうことを疑わないのかねって、そういう感じの困惑ですね。
 
1.決済する時間は、そのFX会社のサーバが週末で停止している時間である。
  週末はトレードする人いないですから停止するのは当然です。
  問題は、何時に停止するか。
 
2.MT4を走らせている環境自体に問題がある。
  使っているサーバが、何らかの汚染を受けている場合とか壊れているとき。
  環境設定が正しくない場合。

3.EAにバグが有るのでは?と、疑っているので問い合わせをするのでしょう。
  決済自体は、MT4側の関数を呼び出すことで行われるので呼び出されていれば決済できるはずです。Beatriceは、タイマーで決済機能を強制的に呼び出すことで、サーバが拒否しまくっても決済するまでクローズ信号出すようになってます。
 
4.私が普段あまり強く言わないこととして「マリーすらしていない呑み業者ほど顧客に利益決済されると都合の悪い業者はいない」ということです。
 
 スキャルピングを許容しているような業者は、マリーすらさせず、ほぼすべてのポジションを市場に投げています。ただ、完全に近いレベルで市場に投げるのでスプレッドは広いです。顧客がいくら儲けてもFX会社は損しませんので、取引量を更に増やしてもらうため顧客に儲けてほしいと願うでしょう。
 
 次に、普通のパターンとして、業者側で顧客のポジションをマリーをさせて、定期的に偏った分だけを市場に投げます。はみ出た差分だけ投げる感じですね。ココまでは良心的な業者です。。。。
 
 しかし、それすらしていない業者や口座契約だと、利益を出されると都合がわるいわけです。
当然、サーバ側に細工をしてEAの決済を妨害することも出来るわけじゃないですか?
成績の良いEAがあるならば、EAなどというものは使わせたくないというのが本心ではないでしょうか。。。。FX会社の担当責任者にしてみれば、無効化出来た日には最高の気分になるでしょう。
 
 そして、皆さんEA側は幾らでも疑うのに、自分で選んだFX業者側の妨害工作の可能性は全くと行っていいほど考えないのですよね。
ここまで危機感がなく、頭が鈍くて回らず、優秀で賢い人が多い業者の宣伝を鵜呑みにしてしまうような方は必ずカモにされて損しますので、FXを辞めてしまったほうが良いのかもしれません。

なお、横線で消してあるところに何が書かれているのは、各々のご想像におまかせします。
[ 2017/03/12 19:57 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

投資戦略フェア2017

2017年3月11日
東京ドームシティーで開催の投資戦略フェア2017へ、お忍びで行ってきた。
私は滅多にああいう場所にはいかないが、巷でどのような話がされているのかに興味があり、調査の目的で行ってきたのである。
 
ただ、お忍びで目立たない格好で行ったにもかかわらず、MT4のEAでお世話になっているゴゴジャンの早川社長には(なぜか)見つかってしまったようだ。
 
投資関連書籍販売、投資セミナーブース
各投資関連企業の出展ブースを回り、一周する頃にはパンフレットと粗品で手提げ袋がいっぱいになってしまった。
 
各ブースでは、業界においては有名人のセミナーも開催されていた。
PM5時過ぎには、再度ゴゴジャンのブースにて各講師の話を聞いていたが、PM6時からセミナーブースでのセミナーに予約を入れていたため、時計を確認しながら立ち去った。
 
その後は投資家交流会にも参加し、当然セミナー講師の先生方も参加していたが、エーート話しかけても何か話すことってあったっけ???的な感じと、階段ですれ違っても、ちょっとシャイな性格から話をすることはなかった。
私は猫的な性格なので、悪気はない。
「猫の挨拶は、まず相手猫の近くに行き興味がないふりをし、場合によってはヘソ天を交えて敵意がないことを示すことから始まる。。。そこから鼻 以下略」
 
結局何しに行ったのだろうという感じで帰ってきた。
 

書籍コーナーには、大量の投資関連本、もちろんシステムトレード関連の本も大量に販売されていた。
内容的には、初心者向けのものと玄人向けの両方があったと思うが、オートマティックトレードのアルゴリズムを開発している私から見たとき、読んで実践したら損すると思うような本と、開発において本当に役に立つ本の両方があったよう思う。
 
後者の本は役に立つがレベル的には修士か博士を持っている人の方が理解が早いかもしれない。
・なぜ今まで好調だったアルゴリズムが崩れるか。
・長期バックテストで優秀な成績を収めたアルゴリズムが現実では何の役にも立たないのか
後者の本では取り扱っている。
ただ、この辺りの理論はオートマティックトレーディングアルゴリズムの開発研究を私が集中的に行っていた時に同様の結論を(机上ならぬコタツ上で)自力で得ていたので、読んでも自分の正しさを再確認したに過ぎなかった。

世界一簡単なアルゴリズムトレードの構築方法

システマティックトレード (ウィザードブックシリーズ Vol.237)
 
それでも大衆は常に間違っているという言葉の通り「長期バックテストで優秀な成績を収めたので儲かります!・勝てます!」と相手を騙そうという悪い人間の言葉を大衆は信じてしまいます。
ちゃんとした理論上は間違ったことを主張しているにもかかわらずですよ。
 
こういうことを書くと、そういう輩が、まあそれなりに真相を書いてしまう私のイメージダウン工作をするかもですが。

[ 2017/03/12 16:28 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

とうとう見てしまった!

2017年2月23日0時現在
ついどうなっているのか見てしまいました。
自分の口座を開いた瞬間、目まいが。。。。
ドローダウンが~~~う~~~~。
しばらく、上の空みたいな感じになるかもしれません。
 
だから、なるべく見ないようにしていたのですけどね。。。。
私のトレードスタイルは、完全自動売買。
精神衛生上よくないですのでスマホからですら口座をイジらないようなスタイルを決め込んでいるのですが。
 
正直なところ私は裁量トレードでも何とかすることは出来るのですが、その間中のストレスが激しいですので、あまりやりたくないですね。
Beatrice開発期に散々、リモートサーバー3台にデータぶち込んで検証をやりまくりましたから。
そのおかげもあって、多くはないですが勝つ方法は幾つかわかりますので。
うーん。ただ、儲かる保証だけは絶対にできないですね。
やって見せても良いのですが、相場に絶対はないですから。
それに見たくない、ストレス溜まるからトレードをコンピューター任せにしているわけで。。
 
ちなみに、話変わって過去検証に使うデータですがFXDDのヒストリカルデータは信頼性にかけます。
・実はよく見るとデータ抜けあり
・異常値データが混入する場合あり
EA開発やりたい人はご注意を。
かといって、どこのデータが良いというものも無いわけです。
 
1,デューカスコピーさんから頂いてくるっていうのも方法としてはありとする方もいらっしゃいます。
恐らく完全なデータじゃないでしょうか。MT4用のHST形式データのダウンロードも出来ます。
2,でもMT4に取り込むなら、本当ならMT4から吐き出したデータが一番いいはずなのですよ。
互換性の問題です。
 
ヒストリカルデーターというのは、各々その会社が保管しているデータなわけです。
ですから、FX-A社とFX-B社が同じようにデータを保管しても、A社に配信されていたレートがB社に配信されていたとは限らないわけです。
各MT4提供会社とデューカスコピーさんの間でも同じはずなのです。
 
実は結構頭が痛い問題なのですよね。
特に新型EAを開発するときは、ヒストリカルデータが異常だったりすると開発がうまく行かなくなったり問題を起こすシステムが出来上がってしまうので。
 
[ 2017/02/23 01:20 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

バグ修正の難しさ〜EA〜

Beatrice-07をVer2.0にしたのにADX01は、そのままの理由。
 
理由も何もVer2.0は新バグがでる可能性があったから、07に限定してアップデートしただけですね。
バグがある程度発覚して修正して、それから別のシリーズにも同様のアップデートをあてがっていく。
そうしませんと、何かあった時に新バグの被害を広げることになってしまうからです。
はっきり書いてしまいますと「アップデート=バグ取り」というのはシステムのど素人がよくやる大きな勘違いです。 
 
例えば、本来の機能とは無関係の機能を付加したりすることで見栄えをよくすることはできます。
無関係ということは、本来なくてもいいような部分なのですが、Beatriceの画面表示機能は本来機能的には邪魔な無駄なものです。
極端な話、表示が完全に狂っていても機能には何ら影響がないくらい重要ではないというところでしょうか。むしろ、あることで無駄にCPU負荷を上昇させています。
イメージとしましては、WindowsUNIX(LINUX)の違いでしょうか。
WindowsはOSとGUIが一体になっており、GUIが及ぼす影響は大きいでしょう。
BeatriceはUNIXみたいに中枢と表示システムは別物ですので、表示システムがぶっ飛んでいても中枢には何ら問題がないということです。
Beatriceの表示システムは、ユーザー向けパフォーマンスのためにつけてあるだけで、表示システムは表示システムで勝手に動いている。素人さんはもしかしたら、UNIX(LINUX)的なシステムの考え方、動きが分からないかもしれません。
CUIのコマンドベースこそ、最高に安定した環境ですね。
 
このような無駄な機能を加えれば、当然プログラムは長くなります。
プログラムが長くなれば、新たなバグを含める確率も上がります。
ですから、無駄な機能拡張やアップデートは避けられれば避けたいものです。
特に、Ver2.0みたいに完全無駄機能のアップデートは被害を拡大させるのがいいところでした。
※ADXをスグにアップデートしなかった理由です。
 
開発者泣かせといえば、本音としては実行環境側がEAに合わせて欲しいと思うことも多々あります。
同じメタクオーツのプラットフォームのはずなのに、FX会社ごとに独自仕様やってくれちゃいますから。ある業者では相性のいいコードが、ある独自仕様業者では問題を起こすとか。
  
例えばWindowsのアップデート。
マイクロソフトは製品のリリース後に修正パッチを配布するやり方でバグに対応していますが、リリース直後はアップデートだらけで嫌になってしまうでしょう。
機能を加えたり、あるバグに対応するために付加したコードに別のバグが含まれていることもありますが、あてがったパッチに別の穴が空いているわけですね。
 
数字(数学的に)で考えた場合
大多数で正常に動いている(一部は不調でご迷惑をおかけしており申し訳ございません)のであれば、変に対応しないほうが却って被害が少なくて済むこともあるのです。
バグがあるコードを使うことで、別のバグが出ないで済むということもよくある話で、
バグ取りっていうのは、単に穴を塞げばいいとか、そんなに簡単な話ではないものです。 


[ 2017/02/14 20:51 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)
 
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