東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

EAが不調な時に考えるべきこと

まず、EAはなぜ調子が悪くなる場合があるのか。
考えるべきことは、次の3つである。
1)相場が一時的に荒れている
2)過剰最適化(カーブフィッティング)
3)寿命である

まず1番
アルゴリズムによっては、ファンダメンタルの影響を最小限に抑えることも可能であるが、ほとんどのEAはテクニカルにより判断する。
なので、経済に問題があると性能が出ないものも存在する。

2番
ロジックに問題があっても、カーブフィッティングを行えば見た目は性能の良いEAを作ることができる。このタイプは寿命が極端に短い。場合によっては、稼働1日から問題を起こす。

3番
そもそも相場は少しずつ変質する。
5年、10年前通用したアルゴリズムが役に立たなくなるのはこのためである。
5年を超えて10年とか生き残っているシステムは、ほとんどないのではないでしょうか。
別の言い方をすれば、新型戦闘機に対抗するためには、旧型を改修するか新型を開発して投入しなければならない。
旧型を改修・・・・基本設計が良ければ、少し手直しをするだけで再利用可能になる場合もある。
 
Beatrice旧シリーズの最近の様子を見ると、1番か3番の理由で不調であると思われた。
ただし、完全な切り分けが短期間ではできないので、しばらく放置しました。
できれば、あと2ヶ月データを取る必要があります。
 
なお、他人に開発方針その他を左右される状態は非常にまずいので、何か言われても完全に無視しております。それが正しくてもです。。。。
 
データが不十分とはいえ、事実から3番であることを認めなければならないでしょう。
他の依頼が落ち着いてきたので、そのための処置を行うことにしました。
処置と言いましても、十分な期間のチャートデータが溜まっていないので暫定処置です。
 
明日からまた忙しい。
 
暫定アップデート後は、元のパフォーマンスに戻ることが期待されます。
これは、あらかじめ情Beatriceの情報としては何年も前から重ねて言ってることなので今更かとは思いますが、アップデート後も、アップデート前と同じで月曜日にポジションを持ち、金曜日に決済する動きをします。水曜日ごろに決済することもありましたが、この機能は統計的にパフォーマンスにほぼ影響を与えないことから削除しました。
 
根本解決には、新型の開発が急がれます。

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[ 2017/07/25 17:43 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

Beatrice Ver2.04アップデート

◇Ver2.04改修ポイント◇
相場適応の追加学習
パフォーマンスに影響を与えない一部機能の削除
 
Ver2.03を使い続けた場合、収益曲線は緩やかな右肩下がりを描くものと思われるが、これは2016年7月20日ごろから始まった市場の変化が決定的になったためである。
市場が変質したきっかけは、アメリカ大統領選や2017年5月ごろに世界的な事件などが相次いだからというより、2016年8月ごろまで支配的だった世界情勢の様相が様変わりしたからというのが正しい。
この時期には、既に世界が変わるいくつかの兆候が市場に表れていた。 
 
事実、その後はアメリカ大統領選で現体制(グローバル)の反対勢力であるトランプ大統領が就任。
その後も相次いで、様々な情勢が変化した。
本来であれば、もう1、2ヶ月データを収集してから(爆損出しても)システムを再学習させるべきであったので、今回のバージョンアップは暫定処置となる。
 
 
以下余計な話・・・・ 
最近は、本来は専門ではない経済の変化についてのデータを集めているが※、眺めて見る限りでは新型トレードシステムの完成に注力することが得策と考えられる。

※政治経済の話が多いのはこのため。
これはおそらく掴めたが20年以上続くデフレの元凶探し※とか、地政学的?リスクとやらについてとか、経済に関することの研究はなどは、システム開発の方向性を見極めるなどトレードシステム構築に非常に重要。
デフレが始まったのいつだったか?で、1990年前半に行われ、大衆が指示した財政健全化を行なった結果として、削っちゃいけないところまで削りまくって実際には財政不健全化に繋がっていたよう思われる。
安物買いの銭失いということなのだろう。
大衆は常に間違えるというが、大衆のほとんどは経済の専門家でもなければシステムトレードの開発者でもないわけですから、事後に分析して改善するということもしないのだろう。だから自分たちの間違いに気がつくこともしないし、特に人間にとって自分の判断が否定されることは自己の否定につながりますから、これほど腹立たしいことはないのだろう。
 
そして、トレードをするのは人間なので、人間の不合理な行動の理解を深めるため心理的なもの、社会学的な事についても分かっていないといけない。実際、中身が大事とか言っておきながら、中身ではなく結局見た目でしか判断されない(しかも見た目見た目頑張って言ってると社会で9割がた残飯整理要員に当てられるという)人間の心理とか、自分が正しいと思った行動が「実は一番損大利小」になるというプロスペクター理論とか。

[ 2017/07/22 21:56 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

EA調整します-やっと休めるような時間が出来たので

時間がなさすぎて、全く対応できなかったEAの調整を土日でやります。
2日で終わるかどうかは分かりません。

しかし、新型出すからアップデート3ヶ月先延ばし(or新型27出したらやらない予定)だった旧型EAのメンテをするのは、自分でもどういうあれなのかと思います。
旧式化が進んでいる以上は一時的な延命にしかなりません。
調整が済むまで停止がいいのかもしれない。
 
そして全然新型移行のタイミングが掴めません。はい。

<近日リリース予定の新型(後継>
1)Beatrice-27
2)名称未定の新型システム
[ 2017/07/22 00:58 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

誰でも出来る副業の話

最近、巷だと転売屋というものがトレンドらしい。
知り合いの知り合いから聞いた話なのだが。。。。
 
昔は、「せどり」と言ったらしいが。
独自の安く仕入れられるルート(もちろん合法の)を開拓するか、地元の店で中古品なり新品でも処分価格で売られているものを、ヤフオクやメルカリ、アマゾンセラーなどで販売していく。
 
これは一種の事業だから、とにかくめんどくさい。
注文が入ったら梱包、発送まで行う。
商品が壊れないよう、梱包は丁寧にしなければならない。
 
売ったら売ったで終わりではない。
小売なのだから、確率的にクレームや返品が入ることがある。
問題なのは「返品詐欺」や「返品嫌がらせ」
「同業者がバイヤーになりすましての妨害工作」
「本当に商品が壊れていて」というものがある。

・「返品詐欺」とは、例えば新品を注文して。中古品や故障した製品と入れ替えて返品することを言うらしい。
・「返品嫌がらせ」は、愉快犯みたいなもの。
・「同業者がバイヤーになりすましての妨害工作」とは、
メルカリやアマゾンセラーなどで、同業者が商品を注文し
「わざと星を1つ(星5つが最高評価)」や「ネガティブ評価」をつけることにより
相手の事業を妨害して自分達の類似商品が売れるようイメージで誘導しようという試みであるが(もちろん犯罪である)。
・商品が本当に壊れていて・・・というのは返品交換してあげないといけない。
壊れたものをどうするかが問題だ。
 
ちょっと見渡しただけでも、直ぐにできそうな副業って多いような気がします。
[ 2017/07/21 23:32 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

人によっては都合の悪いこと

なんだろうな。
私は性格診断ではINTP型(微妙にINFP)とかいうやつらしく
わかりやすく言えば典型的なマッドサイエンティスト?ハカセ?みたいなものらしい。
感情論よりも合理性や論理重視という表現もあることだろう。
もちろん、Fよりなので相手の感情が理解できないわけではない。
つまり、人間の心の痛みも分かるということでもある。
 
このタイプは世の中にはほとんど存在せず
他のタイプとの意思疎通は難しいことだろう。
特にTとFの両方の要素を持つ分には、一層複雑である。
 
低経済成長に苦しめられる、真面目に過ごしている善良な人たちのそれ
努力して中身を磨いても中身の価値を認めてもらえない人の苦しみ
どうしてそういうことになってしまうのだろうか。
思うことはたくさんある。
その幾つもある人間の苦しみの元凶を解き明かすことで、人を救えると考えるのは、果たして間違っているのでしょうか。
 
そして、著しく価値観が違うタイプにとっては、攻撃したくてしたくてたまらないのかもしれないですね。
というか、価値観同じ人・・・統計的にはホボホボいないですけどね。
多分、私の考えていることの意味合いを分かる人は、結構少ないのだと思う。
 
あとは、競争が極端に激しい業界に身を置き続けると
テラ強い人間だけで固まらないと生き延びることが出来ないというのは
悲しいことなのだけど現実だから仕方がないと思う今日このごろ。

[ 2017/07/19 02:33 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)
 
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