東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

システムトレード(オートマティックトレード)の選び方など-MT4


1.バックテストは最低限の品質検査に留めること・参考程度に留めること
(1)もちろんバックテストで合格出来ないシステムの採用はさけるべし。
(2)参考程度に留めなければならない理由は、バックテスト上では合格でも、カーブフィッティングにより見せかけ上の成績が良いシステム・EAが混在するということと、プログラムに細工を仕込んで都合の悪いトレードをバックテスト上で隠すようにできるため。使ってみたら損ばかりするというのは、このパターンである。

※素人への説明が面倒であるということと、能力のない人は本当は正しいシステムの評価法を知らないことを隠さないといけないのでバックテスト至上主義を掲げざるを得ない。また、其のことがバレると不味い人達も、中にはいるので注意。
※バックテストは完全にフェアなクリーン環境で行わなければなければならない。
※システムによっては、取引時間帯を制限している場合があり、また、同じMT4でもFX会社によってサーバの時刻設定がGMTであり、日本の業者ではJSTであり、以前のOANDAさんなどではアメリカ中西部時間を採用していたりする。この場合は、バックテストの結果がずれるので注意が必要である。

2.tick単位で動くEAと、時間足単位で動くEAがある
tick単位でのズレが発生しないように、時間足単位で動くシステムが存在する。
時間足単位でトレードしているEAがそうである。

3.安定して利益を上げているけど、利益が少ない場合。
スキャルピングEAに多いタイプですが、ロット数を上げれば問題がない場合が多い。
某定番スキャルEA白いくま君のドル円版がそうですかねえ。

4.安定して利益を上げているけど、ドローダウンも大きい場合
損切りをきちんとするEAならロット数を下げれば全然問題ない場合が多い。
シストレ24の某GBPトレードシステム、マルチ君がそうでしょう。
というか、今年のNo1は取られたな(;・∀・)

損切りしない無限ナンピンEAなら不採用にすれば問題ない。

5.バックテスト上のカーブフィッティングをどう見ぬく???
フォワードで長期間安定して成績を残せていればカーブフィッティングの可能性は低い。
ただし、寿命のある戦略を採用していた場合もあるので注意。

6.バックテストでカーブフィッティングを見抜く方法ってないの?
駄目なバックテスト至上主義者は、能力がないボンクラゆえ分からないことなのですが、実践トレードで安定して利益が出るということはロジックの戦略自体に他に対する優位性が存在するということ。
つまり、優秀な戦略を採用しているのであれば、ロジック以外の要素であるパラメータ設定(TPやストップロス)などを少しいじったくらいでバックテストの成績が大きく崩れることはない。
ここまで書けば、もう分かるでしょう。

7.パラメータの最適化期間は、なるべく短く、最近のものが良い。
市場は生き物です。リーマン・ショックから、スイスショック、イギリスのEU離脱などで損失を受け退場する個人投資家やヘッジファンド、そして新しく参入する勢力と、参加者が入れ替われば取引環境もどんどん変化します。
したがって、通用する戦略もどんどん入れ替わります。
最高の利益を叩き出すためには、常日頃の設定調整などの努力が欠かせません。

ただ、どうやら従来型とは全く違うシステムのBeatriceだけは、その必要が無いようです。
脳の原理を使っているからでしょう。
ちなみにBeatriceにトレードさせるときのCPUパワーは要りませんが、Beatriceに学習させる時のCPUパワーは幾つあっても足りません。。
調整調整言いましても、コタツでコーヒーがぶ飲みしながら何日も徹夜の夜なべして、遠くにあるサーバを昼夜問わず何台も計算に使っていたくらいですので、バージョンアップの予定もありません。
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[ 2016/07/17 20:08 ] EAの選び方 | TB(-) | CM(0)

なぜ自動売買(MT4 EA)だと勝てるのか。

あなたは次のことで悩んでいませんか?

FXを長い間やっているのに勝てない。
何度やってもロスカットになってしまう。
街中で、電車で、バスのラッピング広告で、テレビCMで見かけてFXを始めてみたけど、お金が溶けていく。
どうすれば良いのだろう。
このままでは辛くて辛くて精神が持たない。

今にも身を投げ出しそうだ!

・・・・・・早まらないでください。

そう、FX界では9割のトレーダーが損をしています
なぜなのでしょう。
逆に言えば、あなたのお金が溶けていく一方で、1割のトレーダーがお金を増やして贅沢三昧をしています。

でも勘違いしないでください。
FXは決してゼロサムゲームではありません。

FX会社から提供されるトレードシステムは、プロ向けのものと何ら遜色の無いものがあります。
超高性能トレーディングプラットフォームとして名高いメタトレーダーMT4も、その一つです。
これはプロと同じ条件が、あなたに与えられているということです。
とても公平ではないでしょうか。

でもちょっと待って下さい。
果たして同じリングに上がっただけのあなたが、リングの上で百戦錬磨のウルトラマッチョなプロに勝てるのでしょうか?

公平・・・・の本質的な意味はこういうことです。
リングに上がっただけの、あなたの資金はたちどころに打ちのめされてしまうでしょう。
ロスカット・アッパーでフィニッシュです。

敗因は、あなたがリングに上がるためのトレーニングをしてもいない素人だったことにあります。
銃を扱う訓練もしないで戦場に飛び込めば確実にやられるでしょうし、素人に戦闘機の操縦桿を握らせても、ろくに飛ばすことすら出来ないでしょう。

しかし、人間の英知は個人投資家にも明るい希望をもたらしています。
プロに勝てないのであれば、今やプロに勝てるプロボクサーロボ、ロボット兵、FXに無人戦闘機を導入すれば良いのです。

メタトレーダーMT4は、高性能なトレーディング機能の一つとして、自動売買をサポートする機能も備えています。
MT4にEAと呼ばれる自動売買プログラムを読みこませれば、誰でも簡単に、しかも自動で24時間あなたが寝ている最中もプロ並みのトレードが出来ます。

たったの数万円、EA購入費を出すだけで、あなたの口座にある数十万~数千万円のお金を失わず、増やすことができるようになるのです。
今までとは違った、夢の世界が眼前で待っています。

次の「おすすめEA一覧」は、あなたにそのような未来をもたらします。
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なお、業界最大手EA販社 fx-on では、他にも有能なEAを提供する、実績のあるたくさんの開発者たちが、こぞって高性能な自動トレードプログラムを提供しています。




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というもの↑を15分くらいで書いてみました。
「他にも~実績の~高性能な~」は私の本音の部分でもあり、私にプログラムを解析されるのではないか?などの疑いを持たれるのが嫌なのであれなのですが、時々他の開発者さん製EAでも欲しいものがあったりします。
良いものは良い・・・というだけの話なのですが。
[ 2016/07/07 23:35 ] EAの選び方 | TB(-) | CM(0)

FX会社でEAの成績が違う!?

まず、こちらのフォワード成績(AAA-FX)
chartSTD.jpeg

そして、こちらのフォワード成績(FOREX.COM)
chartFOREC.jpeg

両方共同じ時期(2015年10月~2016年3月)で、しかも同じEA(Beatrice-07)のものになります。
成績が異なってくる理由は幾つか考えられますが、少なくともAAAFXの口座は顧客に不利に働いてくる傾向が見られます。

EAは、まずクリーン(正確であると考えられるデータ)なバックテスト環境で、パラメータなどが調整されます。
つまり、市場との誤差が大きいレートを配信された場合は、EAは不正確な判断をすることになります。
例えばサーバ側にサードパーティー製プラグイン(悪魔のプラグイン※)が仕込まれた場合がそうです。
この差は、市場が不安定であるほど大きくなります。
※こういう事があるから、FX業界は投資家からの信用を失ったのかもしれません。

わたくしは、自分に利益があることでしか動きません※が、少なくともこういったことを放置しておくと不利益であることは明確なので。
※逆に言うと、自分に利益がないことを頼んでも動く気も返信する気も毛頭ない。

今使われているFX会社様で利益が出ていないようであれば、FOREX.COMさまか、OANDAさま。もしくは、評判のいいFX会社様に移られたほうがいいのかもしれません。

ちなみに、シストレ24に配信されているシグナルは、有利なものではないかもしれません。
いま、そのあたりを相談中です。
[ 2016/03/13 21:47 ] EAの選び方 | TB(-) | CM(0)

Beatrice-07とBeatrice-ADX01の違い

基本的には、同じテクノロジーを使って開発された2つのEA。
実は、Beatrice-07の方が性能が上であるというのが、開発者であるワタクシの公式見解となります。
このことは、随分前にブログで説明させていただいたかと思います。
ブログ記事【EA】Beatrice-07

要は、相場の急変を感知する性能がBeatrice-07の方が上ということです。
Beatrice-ADX01は、どちらかと言えば実験レベルのシステムで、Beatrice-07の方が完成形に近かったのですね。
ただ、数年単位で長期的に見るのであれば、最終的にBeatrice-ADX01の利益率のほうが高くなります。
Beatrice-ADX01はホームラン娘なのです。
問題は、ドローダウン。
資金管理に余裕が無いと、運用し続けるのは難しいかもしれません。
両方共、元々はプロ業務用途向けで販売予定のなかったシステムです。
販売については、旧式化してきたということも有りますが。


さて、8月9月と成績が良くないとの声が聞こえてきそうですが、この娘達は元々毎年9月の相場が苦手です。
多くのプロHFなどはバカンスの真っ最中。
市場の流動性が下がり、ちょっとした事件でも直ぐに値が跳びます。
付け加えて、8月も実は様子見相場だったのですね。
[ 2015/09/13 10:51 ] EAの選び方 | TB(-) | CM(0)

一般的にEAを動かさないほうがいい時期

☆年末年始☆
12月20日~1月10日
【理由】
市場参加者がいないため。

☆ゴールデンウィーク☆
4月20日~5月1日
【理由】
意外かもしれないですが、ゴールデンウィーク期間中ではなくてゴールデンウィーク前の時期です。
ゴールデンウィーク期間中は殆ど動きませんが、ゴールデンウィーク前には決済注文だのが集中するからでしょうか。

☆お盆シーズン☆
8月~9月
【理由】
市場参加者少ないためテクニカル通りに動きにくい。
事実として、うちが提供しているEA「Beatrice ADX01」は毎年この時期に調子を崩しています。
統計情報を御覧ください。
Beatrice ADX01統計情報
Beatrice 07統計情報
購入者さんが増えているということは、TSTにもある程度社会的責任が生じてくるでしょうから必要な情報を事実として提供しなければならないでしょう。

実は、うちのEA以外にも夏バテを起こすEAが多い時期ですので気をつけてはどうでしょうか。
逆に言えば、夏バテEAはテクニカルに忠実なEAとも言えるのではないでしょうか。
ですので、別にこの時期に「調子を崩したEA=ダメなEA」だと私は考えていません。
他作者さんのも含めてですね。

◇他に、EA(作者・制作会社問わず)の調子が悪くなる理由として考えられることとしては
とんでも無いロット数で一気に注文すると銀行側でも大変目立ちます。
それを見て、機関の人がそっちにポジション取りたいと思うでしょうか?笑笑
わざわざ自分のポジションが分かるように大ロットで取引するファンドがいたら、直ぐに資金を引き上げることをおすすめしますね。
とんでも無いアホ馬鹿運営者に金なんて預けてはいけませんよ。
アイスバーグ注文とか聞いたことありませんか?
私も今や、ある意味業者ってやつなんですかね。
TST製パーソナルユース向けのシステムはゴゴジャンさん経由でご購入いただけますが、
当方でも、業務用の注文アルゴリズムを搭載した超大ロット取引システムは別に用意しています。
ご注意ください。

[ 2015/08/16 00:22 ] EAの選び方 | TB(-) | CM(0)
 
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