東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

投資で損をさせる人間の本能(損をさせる本能)

投資・投機トレードでは、何故知的で優秀な人間でも損をしてしまうのか。負けてしまうのか。
それが、社会的な成功者であったとしても。
巷でよく聞く説明の一つがプロスペクト理論。
この理論を始め、どれほど人間の判断に信頼性がないのかを物語る話は枚挙にいとまがなかったりする。
 
話変わって、現代的な大型建築物には様々な近代的工法・技術や前世紀にはなかったような工夫がなされているものが多い。
かつて、下水管や水道管といった配管類や地下配線は地中に埋めておくのが一般的であった。
ところがこれでは、万一のビル・設備メンテナンスの時に掘り起こさなくてはいけない。
この手間をなくすために、現代的な大型施設やビルでは地下にコンクリートで固めた「メンテナンス用地下空洞」を設けるのが標準的となっている。
優秀な人間なら、私が言うまでもなく気がついているのでスルーすればいいのですが、多くの人間はこの現代的な施工がわかるわけもなければ話の矛盾を見抜くだけの脳力・知能、知識がないので
T京湾のとある「おさかな市場」問題が票欲しさに勧善懲悪を演じたい某政治家がでっち上げたものだと言うことにすら気がつくことがない。その数はT京人口の7割を超えた。
それをいい様にやられているJ民党もJ民党だと思うが、大衆=愚民といえばその通りなのだろう。
結局、騙された方が騙す側の利益のために良いように利用される。
  
20世紀、ドイツの独裁者は問題がないところに煙を立て勧善懲悪を演じることでドイツ人を騙し、一党独裁政権を築き上げた。
後の人は、何故真面目であると評判のドイツ人が、あんなにおぞましい事をしでかした人間を信じたのだろうと評価した。
何故ドイツ人が騙されたのか、当時のドイツは経済がガタガタのデフレだったので人々の不満(ルサンチマン)を煽る「大衆のルサンチマンを利用した政治誘導」がやりやすかったからだと聞く。同時に彼は「恐怖に訴える論証」も併用した。
別名・ナチスのプロパカンダとも言う。
 
簡単に騙されたり、間違った事を信じたり、科学的に考えれば違うだろうことがわかると思うはずなのだが、人類は過去の経緯・データーから学ぶことができず同じエラーを繰り返す。
だからあの時、選挙後は、私はこれが人間の能力・判断力の限界なのだと感じるに至った。
  
普段暮らしている世界においてもこう↑であるのに、
普通に考えれば、投資を含めた慣れてもいない世界では、自分を信じちゃダメだって気がつくのではないかとも思う。
でも気がつかずに、独自トレードで損をしてしまう人が後を絶たなかったりする。
ほんと、自分信じちゃダメ。
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[ 2017/03/31 18:17 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

システムで稼ぐことは出来るのか

正直にガツガツ書いてしまうと、結構厳しい内容になるのかもしれない。
最近は、Beatriceシリーズが売れてる売れてないくらいはチェックするようにしている。
面白いのは、フォワードテストで利益が出ているときは売れて、損失を出しているときは売れないと・・・結構わかりやすいなあ、とか思いながら見ています。
とりあえず私は、このEAがあれば稼げる・・・とは絶対に言わないでしょう。
商業的にはといいますか、商売的には「もちろん大丈夫!このEAがあれば今までの損失なんてすぐ取り返せますよ!」とでも言えば良いのかもしれない。
保証をしてほしいのかもしれない。
 
でも、そういう人は、恐らく上手く行かないのではないかと考えています。
かなり厳しいのですが・・・・・
上手く行かなかったとき、使えるEAと使えないEAを判別できなかったのはご自身なのに、どうすれば良いEAを判別できる様になるのかを考えたり学ぼうとせず、自分以外に原因を探して同じこと(駄目EAを再度掴んだりする)を繰り返してしまうからです。
それで自分の大事なお金を減らしてしまう結果を自分で作ってしまう。
 
自信がないとか、そういう話ではないのですが
Beatriceは、判断・予測を間違うことがあるという事を前提にしてシステムを組んでいます。
ある意味、計算通りに物事が進んでいても予期せぬ天変地異などが起こってマーケットがリーマンショックのときのように大混乱に陥るかもしれないですし、金融政策の発表内容が予期せぬものであるかもしれない。
こういうことが起こったとき、負けることを許容しているシステムなのです。
 
人間は、常に勝とうとします。
だから自分が負けた、間違った選択をしたことを受け入れようとはしない。
だから自分以外に物事の原因を探す。。。。
終いには、神様に祈って自分でできる善処をしなくなる。
ところが、それで負けを認めたくないが故にポジションを塩漬けし、強制ロスカットになってしまう場合も多々あります。
神様は、人間に世界を動かしてほしいので、余程のことがない限りは助けたりしないんですよね。
貴方のお金が全部溶けても、酷い話ですが貴方がいなくても(もちろん私がいなくても)世界には何の影響もないわけですから、神様には助ける理由がないんです。
 
さてプロスペクト理論よろしく、
人間の勝とうとする本能が、相場においては負け組にしている。
だから、最終的に勝つためには、本能に抗い負けることを許容しなくてはいけなかったわけです。
※Beatriceの寿命が思ったより長いのはこのため。
 
1割はまともに動くとも言います。
しかし、その1割しかEAはまともに動かないですね。
まともに動くシステムの開発過程は、ヘッジファンドのシステムを作るのと似たプロセスでしか生まれることがないのですが。
少なくとも彼ら(システム系HF)は「長期バックテストでうまくいっているシステムが優秀」なんていう素人丸出しな事は言いませんからね。
それはそうでしょう。
プロなのですから。
過去の相場で勝てても、未来で勝てるとは限らないことを分かっているのです。
過去だけしか勝てない過剰最適化の問題は、常にアルゴリズムにはつきまといます。
※以前どこかの記事に書いたシストレ関係(モデル系HF出身者の著作)の本を読めば本当だと分かることだと思いますが。だいたい言いたいことは同じような感じです
 
「あっちのシステムが順調だからあっちに乗り換えよう!
最近あっちのシステムが不調で、こっちのシステムが調子いいからあっち捨ててこっちを使おう。」
という思考は、裁量取引で人がやってしまうがちな損大利小(プロスペクト理論参照のこと)思考と似ている気がするのは、私だけなのでしょうか。。。。
 
どなたのEAでも良いのですが、フォワードで1,2年以上順調だったシステムなら問題は起きにくいかもしれません。。。。システム系は近視眼的に評価すると必ず失敗しますね。。。
ただ、絶対のものはこの世の中には何一つ存在しないということだけは、EAを使うとき頭においておいてください。必ず、絶対、確実は商売的アピールには良いのかもしれませんが、導入する側にしてみれば詐欺みたいなものですから。
これが、EA開発者としてできる精一杯のあれです。
[ 2017/03/27 00:33 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

EAが決済できない場合の原因

週末に決済できません。
この類の問い合わせをする人が多くて、実は結構困惑をしている。
 
困惑と言っても、どう困惑しているのか・・・ですね。。。。
幾つか原因は考えられるのだけど、その一部にはFX会社側に都合の悪いことも含まれていたりする。
はっきりとは言わないけど、なぜ、こういうことを疑わないのかねって、そういう感じの困惑ですね。
 
1.決済する時間は、そのFX会社のサーバが週末で停止している時間である。
  週末はトレードする人いないですから停止するのは当然です。
  問題は、何時に停止するか。
 
2.MT4を走らせている環境自体に問題がある。
  使っているサーバが、何らかの汚染を受けている場合とか壊れているとき。
  環境設定が正しくない場合。

3.EAにバグが有るのでは?と、疑っているので問い合わせをするのでしょう。
  決済自体は、MT4側の関数を呼び出すことで行われるので呼び出されていれば決済できるはずです。Beatriceは、タイマーで決済機能を強制的に呼び出すことで、サーバが拒否しまくっても決済するまでクローズ信号出すようになってます。
 
4.私が普段あまり強く言わないこととして「マリーすらしていない呑み業者ほど顧客に利益決済されると都合の悪い業者はいない」ということです。
 
 スキャルピングを許容しているような業者は、マリーすらさせず、ほぼすべてのポジションを市場に投げています。ただ、完全に近いレベルで市場に投げるのでスプレッドは広いです。顧客がいくら儲けてもFX会社は損しませんので、取引量を更に増やしてもらうため顧客に儲けてほしいと願うでしょう。
 
 次に、普通のパターンとして、業者側で顧客のポジションをマリーをさせて、定期的に偏った分だけを市場に投げます。はみ出た差分だけ投げる感じですね。ココまでは良心的な業者です。。。。
 
 しかし、それすらしていない業者や口座契約だと、利益を出されると都合がわるいわけです。
当然、サーバ側に細工をしてEAの決済を妨害することも出来るわけじゃないですか?
成績の良いEAがあるならば、EAなどというものは使わせたくないというのが本心ではないでしょうか。。。。FX会社の担当責任者にしてみれば、無効化出来た日には最高の気分になるでしょう。
 
 そして、皆さんEA側は幾らでも疑うのに、自分で選んだFX業者側の妨害工作の可能性は全くと行っていいほど考えないのですよね。
ここまで危機感がなく、頭が鈍くて回らず、優秀で賢い人が多い業者の宣伝を鵜呑みにしてしまうような方は必ずカモにされて損しますので、FXを辞めてしまったほうが良いのかもしれません。

なお、横線で消してあるところに何が書かれているのは、各々のご想像におまかせします。
[ 2017/03/12 19:57 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

投資戦略フェア2017

2017年3月11日
東京ドームシティーで開催の投資戦略フェア2017へ、お忍びで行ってきた。
私は滅多にああいう場所にはいかないが、巷でどのような話がされているのかに興味があり、調査の目的で行ってきたのである。
 
ただ、お忍びで目立たない格好で行ったにもかかわらず、MT4のEAでお世話になっているゴゴジャンの早川社長には(なぜか)見つかってしまったようだ。
 
投資関連書籍販売、投資セミナーブース
各投資関連企業の出展ブースを回り、一周する頃にはパンフレットと粗品で手提げ袋がいっぱいになってしまった。
 
各ブースでは、業界においては有名人のセミナーも開催されていた。
PM5時過ぎには、再度ゴゴジャンのブースにて各講師の話を聞いていたが、PM6時からセミナーブースでのセミナーに予約を入れていたため、時計を確認しながら立ち去った。
 
その後は投資家交流会にも参加し、当然セミナー講師の先生方も参加していたが、エーート話しかけても何か話すことってあったっけ???的な感じと、階段ですれ違っても、ちょっとシャイな性格から話をすることはなかった。
私は猫的な性格なので、悪気はない。
「猫の挨拶は、まず相手猫の近くに行き興味がないふりをし、場合によってはヘソ天を交えて敵意がないことを示すことから始まる。。。そこから鼻 以下略」
 
結局何しに行ったのだろうという感じで帰ってきた。
 

書籍コーナーには、大量の投資関連本、もちろんシステムトレード関連の本も大量に販売されていた。
内容的には、初心者向けのものと玄人向けの両方があったと思うが、オートマティックトレードのアルゴリズムを開発している私から見たとき、読んで実践したら損すると思うような本と、開発において本当に役に立つ本の両方があったよう思う。
 
後者の本は役に立つがレベル的には修士か博士を持っている人の方が理解が早いかもしれない。
・なぜ今まで好調だったアルゴリズムが崩れるか。
・長期バックテストで優秀な成績を収めたアルゴリズムが現実では何の役にも立たないのか
後者の本では取り扱っている。
ただ、この辺りの理論はオートマティックトレーディングアルゴリズムの開発研究を私が集中的に行っていた時に同様の結論を(机上ならぬコタツ上で)自力で得ていたので、読んでも自分の正しさを再確認したに過ぎなかった。

世界一簡単なアルゴリズムトレードの構築方法

システマティックトレード (ウィザードブックシリーズ Vol.237)
 
それでも大衆は常に間違っているという言葉の通り「長期バックテストで優秀な成績を収めたので儲かります!・勝てます!」と相手を騙そうという悪い人間の言葉を大衆は信じてしまいます。
ちゃんとした理論上は間違ったことを主張しているにもかかわらずですよ。
 
こういうことを書くと、そういう輩が、まあそれなりに真相を書いてしまう私のイメージダウン工作をするかもですが。

[ 2017/03/12 16:28 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)
 
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