東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

EAが不調な時に考えるべきこと

まず、EAはなぜ調子が悪くなる場合があるのか。
考えるべきことは、次の3つである。
1)相場が一時的に荒れている
2)過剰最適化(カーブフィッティング)
3)寿命である

まず1番
アルゴリズムによっては、ファンダメンタルの影響を最小限に抑えることも可能であるが、ほとんどのEAはテクニカルにより判断する。
なので、経済に問題があると性能が出ないものも存在する。

2番
ロジックに問題があっても、カーブフィッティングを行えば見た目は性能の良いEAを作ることができる。このタイプは寿命が極端に短い。場合によっては、稼働1日から問題を起こす。

3番
そもそも相場は少しずつ変質する。
5年、10年前通用したアルゴリズムが役に立たなくなるのはこのためである。
5年を超えて10年とか生き残っているシステムは、ほとんどないのではないでしょうか。
別の言い方をすれば、新型戦闘機に対抗するためには、旧型を改修するか新型を開発して投入しなければならない。
旧型を改修・・・・基本設計が良ければ、少し手直しをするだけで再利用可能になる場合もある。
 
Beatrice旧シリーズの最近の様子を見ると、1番か3番の理由で不調であると思われた。
ただし、完全な切り分けが短期間ではできないので、しばらく放置しました。
できれば、あと2ヶ月データを取る必要があります。
 
なお、他人に開発方針その他を左右される状態は非常にまずいので、何か言われても完全に無視しております。それが正しくてもです。。。。
 
データが不十分とはいえ、事実から3番であることを認めなければならないでしょう。
他の依頼が落ち着いてきたので、そのための処置を行うことにしました。
処置と言いましても、十分な期間のチャートデータが溜まっていないので暫定処置です。
 
明日からまた忙しい。
 
暫定アップデート後は、元のパフォーマンスに戻ることが期待されます。
これは、あらかじめ情Beatriceの情報としては何年も前から重ねて言ってることなので今更かとは思いますが、アップデート後も、アップデート前と同じで月曜日にポジションを持ち、金曜日に決済する動きをします。水曜日ごろに決済することもありましたが、この機能は統計的にパフォーマンスにほぼ影響を与えないことから削除しました。
 
根本解決には、新型の開発が急がれます。

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[ 2017/07/25 17:43 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

Beatrice Ver2.04アップデート

◇Ver2.04改修ポイント◇
相場適応の追加学習
パフォーマンスに影響を与えない一部機能の削除
 
Ver2.03を使い続けた場合、収益曲線は緩やかな右肩下がりを描くものと思われるが、これは2016年7月20日ごろから始まった市場の変化が決定的になったためである。
市場が変質したきっかけは、アメリカ大統領選や2017年5月ごろに世界的な事件などが相次いだからというより、2016年8月ごろまで支配的だった世界情勢の様相が様変わりしたからというのが正しい。
この時期には、既に世界が変わるいくつかの兆候が市場に表れていた。 
 
事実、その後はアメリカ大統領選で現体制(グローバル)の反対勢力であるトランプ大統領が就任。
その後も相次いで、様々な情勢が変化した。
本来であれば、もう1、2ヶ月データを収集してから(爆損出しても)システムを再学習させるべきであったので、今回のバージョンアップは暫定処置となる。
 
 
以下余計な話・・・・ 
最近は、本来は専門ではない経済の変化についてのデータを集めているが※、眺めて見る限りでは新型トレードシステムの完成に注力することが得策と考えられる。

※政治経済の話が多いのはこのため。
これはおそらく掴めたが20年以上続くデフレの元凶探し※とか、地政学的?リスクとやらについてとか、経済に関することの研究はなどは、システム開発の方向性を見極めるなどトレードシステム構築に非常に重要。
デフレが始まったのいつだったか?で、1990年前半に行われ、大衆が指示した財政健全化を行なった結果として、削っちゃいけないところまで削りまくって実際には財政不健全化に繋がっていたよう思われる。
安物買いの銭失いということなのだろう。
大衆は常に間違えるというが、大衆のほとんどは経済の専門家でもなければシステムトレードの開発者でもないわけですから、事後に分析して改善するということもしないのだろう。だから自分たちの間違いに気がつくこともしないし、特に人間にとって自分の判断が否定されることは自己の否定につながりますから、これほど腹立たしいことはないのだろう。
 
そして、トレードをするのは人間なので、人間の不合理な行動の理解を深めるため心理的なもの、社会学的な事についても分かっていないといけない。実際、中身が大事とか言っておきながら、中身ではなく結局見た目でしか判断されない(しかも見た目見た目頑張って言ってると社会で9割がた残飯整理要員に当てられるという)人間の心理とか、自分が正しいと思った行動が「実は一番損大利小」になるというプロスペクター理論とか。

[ 2017/07/22 21:56 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

EA調整します-やっと休めるような時間が出来たので

時間がなさすぎて、全く対応できなかったEAの調整を土日でやります。
2日で終わるかどうかは分かりません。

しかし、新型出すからアップデート3ヶ月先延ばし(or新型27出したらやらない予定)だった旧型EAのメンテをするのは、自分でもどういうあれなのかと思います。
旧式化が進んでいる以上は一時的な延命にしかなりません。
調整が済むまで停止がいいのかもしれない。
 
そして全然新型移行のタイミングが掴めません。はい。

<近日リリース予定の新型(後継>
1)Beatrice-27
2)名称未定の新型システム
[ 2017/07/22 00:58 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

誰でも出来る副業の話

最近、巷だと転売屋というものがトレンドらしい。
知り合いの知り合いから聞いた話なのだが。。。。
 
昔は、「せどり」と言ったらしいが。
独自の安く仕入れられるルート(もちろん合法の)を開拓するか、地元の店で中古品なり新品でも処分価格で売られているものを、ヤフオクやメルカリ、アマゾンセラーなどで販売していく。
 
これは一種の事業だから、とにかくめんどくさい。
注文が入ったら梱包、発送まで行う。
商品が壊れないよう、梱包は丁寧にしなければならない。
 
売ったら売ったで終わりではない。
小売なのだから、確率的にクレームや返品が入ることがある。
問題なのは「返品詐欺」や「返品嫌がらせ」
「同業者がバイヤーになりすましての妨害工作」
「本当に商品が壊れていて」というものがある。

・「返品詐欺」とは、例えば新品を注文して。中古品や故障した製品と入れ替えて返品することを言うらしい。
・「返品嫌がらせ」は、愉快犯みたいなもの。
・「同業者がバイヤーになりすましての妨害工作」とは、
メルカリやアマゾンセラーなどで、同業者が商品を注文し
「わざと星を1つ(星5つが最高評価)」や「ネガティブ評価」をつけることにより
相手の事業を妨害して自分達の類似商品が売れるようイメージで誘導しようという試みであるが(もちろん犯罪である)。
・商品が本当に壊れていて・・・というのは返品交換してあげないといけない。
壊れたものをどうするかが問題だ。
 
ちょっと見渡しただけでも、直ぐにできそうな副業って多いような気がします。
[ 2017/07/21 23:32 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

人によっては都合の悪いこと

なんだろうな。
私は性格診断ではINTP型(微妙にINFP)とかいうやつらしく
わかりやすく言えば典型的なマッドサイエンティスト?ハカセ?みたいなものらしい。
感情論よりも合理性や論理重視という表現もあることだろう。
もちろん、Fよりなので相手の感情が理解できないわけではない。
つまり、人間の心の痛みも分かるということでもある。
 
このタイプは世の中にはほとんど存在せず
他のタイプとの意思疎通は難しいことだろう。
特にTとFの両方の要素を持つ分には、一層複雑である。
 
低経済成長に苦しめられる、真面目に過ごしている善良な人たちのそれ
努力して中身を磨いても中身の価値を認めてもらえない人の苦しみ
どうしてそういうことになってしまうのだろうか。
思うことはたくさんある。
その幾つもある人間の苦しみの元凶を解き明かすことで、人を救えると考えるのは、果たして間違っているのでしょうか。
 
そして、著しく価値観が違うタイプにとっては、攻撃したくてしたくてたまらないのかもしれないですね。
というか、価値観同じ人・・・統計的にはホボホボいないですけどね。
多分、私の考えていることの意味合いを分かる人は、結構少ないのだと思う。
 
あとは、競争が極端に激しい業界に身を置き続けると
テラ強い人間だけで固まらないと生き延びることが出来ないというのは
悲しいことなのだけど現実だから仕方がないと思う今日このごろ。

[ 2017/07/19 02:33 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

見た目じゃなくて中身が大事         の嘘

注意、ここは元々トレードについて書く気があるような無いような人のブログです。
 
私は今、かなり多忙で電話に出るのも、おっくうな毎日を過ごしております。
何しろその方が、諭吉さんが描かれた紙がたくさん手に入るからそうしているだけなのですが。
 
前半タイトルと関係のない話題・・・・
今日ひたいに汗を流して働くサラリーマンが抱えている問題※。
※大手の会社役員候補生なスーパーエリートサラリーマンなどを除く
「働いても給料が上がらない。日本の平均年収が410万円くらいで低すぎる。」
これはサラリーマン側の問題ではなかったりする。
実際、世界広しといえど、20年以上経済成長していない国は日本くらいしかないわけです。
経済力のなさすぎる後進国でさえ右肩上がりだというのに。
経済成長しないと、実は給料が上がらない。
 
ここで簡単なデータ分析・・・・・・
ググって日本のGDP推移のグラフを見るとわかること。
1995年あたりで横ばいの傾向が続いているということ。
この頃でも、他の国のGDPは伸びている。つまり経済成長して給料が上がっている。
この時の日本の内閣は橋本内閣。
端的に考えれば、橋本内閣がやった経済路線、経済政策に問題があったのではないかと考えられる。
・・・・・日本国債の対GDPの膨れ上がりがエスカレートし始めたのもこの頃じゃないかと。
対GDP比が膨れあがらず、債務残高が増加するだけなら、それだけでは問題は起こらない。
給料も上がる。
 
仮に年収600万円(ここではGDPと同じようなものとする)の人が住宅ローンを組んで何千万円だか借りたとしよう。
そのままローンが膨れ上がって借金が億円を突破してしまった・・・・
これは問題大有りであるが、年収600万円の人が血の滲む努力をして年収3000万円超の大物になり(劇的な経済成長をし)、億円のローンを組む。こちらは問題が起こらない。
経済成長をして対GDP比に変化がなかったからだ。
年収が5倍にもなれば、5倍の借金なんて普通に返せる・・・ということである。
正攻法で債務を片付けるなら経済成長。
自国通貨建ての日本国債を正攻法でない方法で処理するなら、日銀がお札を刷りまくって日銀が日本国債を全部買い取る。その時の為替レートがどうなるかは想像に難くないが。。。。日本が国債で破綻しないのは、後者の理由があるかららしいが。つまり、最悪の場合、お札を刷って買い取るという。
 
何はともあれ、今サラリーマンの多くが置かれている現状の元凶を辿ると1995年頃の橋本内閣あたりから臭ってくるのは私だけなのだろうか。。。。
ということは、経済政策を1995年以前の状態に近く、戻さないといけないのではないだろうか。
 
 
さて今日は多忙な中、東京じゅうあちこち飛び回っていたのだが(EAのサポートするより全然儲かるので)ほんと暑い。
こう、あちこち飛び回ると色々な人の会話が耳に入ってくる。
そういう中で、本日一番将来がないだろうなと思うような子供の言葉を耳にした。
 
「見た目じゃなくて中身が大事」出そうだ。。。。
 
いや、私はたったの30年ちょっとしか生きていないが、伸びるやつ(大物になるやつ)とそうでないやつの見分けくらいは、会って2、3分会話をすれば判別ができる。
どこかの広告に「本当に新人ですか?」などという文句もあったが、このフレーズを考えた奴は「見た目くん」よりはずっと有能な人材だろう。
 
要は、モノの考え方である。
何か製品の製造品質であれば、中身の性能も大事だろう。
ところが、製造物でない人間の品質はバラバラ。
生まれつき平等ということはない。
誰もが自分に足りていないものを補うには、他人の力を借りるか、勉強をして能力を伸ばすしかない。
努力により能力は伸びるかもしれないが、実はそれだけだと努力が報われないことになってしまう。
 
ここで重要なのは「シグナリング理論」である。
 
1)なぜ良い大学を目指すのか・・・・・。
もちろん良い大学を出たからといって、その人物が有能とは限らない。
むしろ出てこない方が大学の名誉を守れるのでは?という人材も一緒に出てきてしまう。
重要なのは「いい大学に通うことができた自分は有能な人材である」というシグナルを出すことである。
企業の採用担当者であれば、能力に大差がなくても、いい大学を出た方、学士よりは修士、それよりは博士を選びたいかもしれない。
他者から見れば、能力が実際にどうであるかは二の次なのである。
 
就職にはさぞかし有利だろう。
起業すれば、出資者がより集まりやすいかもしれない。
どう考えても、人生バラ色・・・・仮に別の人と能力が同じでも有利にことを運ぶことができるのである。
 
2)美人である
男は基本的に、女を見る時は容姿を第一にする。
学歴などは二の次である。
もし、容姿以外のスペックが同じであれば容姿のいい方が、より優れた(フェラーリ・ポルシェ・ベンツ・BMWに乗って、社長で、金持ちで、イケメンで背が高くって情熱的なボディーの持ち主で、高学歴で、優しくて理解があって、マメで、甘い言葉を吐いて・・・・壁ドンな<他の男性といちゃついていたら壁ドンで「簡単に触られてんなよ!」>)男性を得ることができる。
 
3)見た目が清潔である
条件が同じだったら、不潔な人と清潔な人なら契約も雇用も後者が選ばれるだろう。
髪がスッキリしていて、靴がピカピカで、清潔な服装をしていたというだけで条件のいい職場への就職確率が上がる。確率が上がるだけだから、中身がダメだとダメなのですが、誰かとスペックが同じだったらどちらが選ばれるだろうか。
どこかに行く前に1000円カットと靴磨きをするだけで、その後の運勢が全然違う。
どんなに小さなことでも、0.001度でも、年数を重ねると角度的には80度以上、人生の方向が違ってくる。
 
子供の頃は、親の教育が悪いのかもしれないし、環境的に周りがダメなのかもわからない。
つまり見た目、「第一印象が9割」「シグナリング理論」があった上での中身なのだと教えてくれる人がいるのといないのでは、将来伸びるか伸びないかが大きく変わってきてしまう。
いいタネを持っていても、光と肥料と水がなければ成長しないのである。
実にもったいない。
 
・・・・というような思考を、私は2、3分相手と話しながら行い判断していたりする。
そして2、3分で付き合うレベルを変えていたりする。
※利確、損切り、ホールド・・・・・、様子を見てストップロス(お馬鹿すぎたら)にかかったら切り捨て
なお、年下と美人への判定は甘い模様。
 
このように世の中は、結構歪んでいるものなのだと思う。
古今東西、今に始まったことじゃない。
ん?公正・平等な判断・・・って何それ美味しいの?

[ 2017/07/17 23:55 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)