東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

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EAポートフォリオの一例

ゴゴジャンの人気EAとBeatriceEA(♀)の組み合わせを考えてみます。

Beatrice基準に、一年間の収支が同じくらいに成るようにベースlot数を調整(ONになっているものだけ)
C5.jpg

Beatrice姉妹の合成がこちら。
ドローダウンを繰り返しているのが分かります。
よく見ますと、合計8連敗、-1000pipsオーバーを記録している部分があります。
一万通貨単位で取引するのであれば、約10万円くらいの損失を計上することになります。
それでもグラフが右肩上がりなのは、その後は損失を上回る利益を計上し続けているからです。
しかしながら、Beatrice姉妹は万能無敵ではないとご理解いただきたく、他のEAを止めたほうが良い時は、やはりBeatrice姉妹も止めたほうがいいです。
過度の期待は、何だかとっても重たいです(;・∀・)
C1.jpg
さて、他人気EAの合成がこちら。
今回は2つ選ばせていただきました。
やはり、ちょくちょくドローダウンを繰り返しているのが分かります。
C2.jpg

4つのEA全てを合わせた結果がこちら。
見た目にも、ドローダウンが減っていることが分かります。
とても精神的に優しくなったと思いませんか?
C3.jpg
今回、何種類ものEAとの組み合わせを検討した結果Beatrice姉妹(♀)との組み合わせでよかったのが、ForexSolidさんとForex White Bear V3さんであることが分かりました。

どうやらForexSolidさんとBeatrice姉妹はシステム的に負の相関関係が有るようです。
そのため、どちらかの損失発生時にはもう片方が損失を補いあう形になり、ドローダウンが減るようですね。
ずいぶん不思議なことがあるものです。
Forex White Bear V3さんに関しては、他3つのEAとのシステム的な相関関係が全くなく、尚且つちょくちょく稼ぐから組み合わせ的に良いようです。さすが900本といったところでしょうか。
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[ 2015/07/16 22:46 ] EAの選び方 | TB(-) | CM(0)
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