東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

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システムトレード(オートマティックトレード)の選び方など-MT4


1.バックテストは最低限の品質検査に留めること・参考程度に留めること
(1)もちろんバックテストで合格出来ないシステムの採用はさけるべし。
(2)参考程度に留めなければならない理由は、バックテスト上では合格でも、カーブフィッティングにより見せかけ上の成績が良いシステム・EAが混在するということと、プログラムに細工を仕込んで都合の悪いトレードをバックテスト上で隠すようにできるため。使ってみたら損ばかりするというのは、このパターンである。

※素人への説明が面倒であるということと、能力のない人は本当は正しいシステムの評価法を知らないことを隠さないといけないのでバックテスト至上主義を掲げざるを得ない。また、其のことがバレると不味い人達も、中にはいるので注意。
※バックテストは完全にフェアなクリーン環境で行わなければなければならない。
※システムによっては、取引時間帯を制限している場合があり、また、同じMT4でもFX会社によってサーバの時刻設定がGMTであり、日本の業者ではJSTであり、以前のOANDAさんなどではアメリカ中西部時間を採用していたりする。この場合は、バックテストの結果がずれるので注意が必要である。

2.tick単位で動くEAと、時間足単位で動くEAがある
tick単位でのズレが発生しないように、時間足単位で動くシステムが存在する。
時間足単位でトレードしているEAがそうである。

3.安定して利益を上げているけど、利益が少ない場合。
スキャルピングEAに多いタイプですが、ロット数を上げれば問題がない場合が多い。
某定番スキャルEA白いくま君のドル円版がそうですかねえ。

4.安定して利益を上げているけど、ドローダウンも大きい場合
損切りをきちんとするEAならロット数を下げれば全然問題ない場合が多い。
シストレ24の某GBPトレードシステム、マルチ君がそうでしょう。
というか、今年のNo1は取られたな(;・∀・)

損切りしない無限ナンピンEAなら不採用にすれば問題ない。

5.バックテスト上のカーブフィッティングをどう見ぬく???
フォワードで長期間安定して成績を残せていればカーブフィッティングの可能性は低い。
ただし、寿命のある戦略を採用していた場合もあるので注意。

6.バックテストでカーブフィッティングを見抜く方法ってないの?
駄目なバックテスト至上主義者は、能力がないボンクラゆえ分からないことなのですが、実践トレードで安定して利益が出るということはロジックの戦略自体に他に対する優位性が存在するということ。
つまり、優秀な戦略を採用しているのであれば、ロジック以外の要素であるパラメータ設定(TPやストップロス)などを少しいじったくらいでバックテストの成績が大きく崩れることはない。
ここまで書けば、もう分かるでしょう。

7.パラメータの最適化期間は、なるべく短く、最近のものが良い。
市場は生き物です。リーマン・ショックから、スイスショック、イギリスのEU離脱などで損失を受け退場する個人投資家やヘッジファンド、そして新しく参入する勢力と、参加者が入れ替われば取引環境もどんどん変化します。
したがって、通用する戦略もどんどん入れ替わります。
最高の利益を叩き出すためには、常日頃の設定調整などの努力が欠かせません。

ただ、どうやら従来型とは全く違うシステムのBeatriceだけは、その必要が無いようです。
脳の原理を使っているからでしょう。
ちなみにBeatriceにトレードさせるときのCPUパワーは要りませんが、Beatriceに学習させる時のCPUパワーは幾つあっても足りません。。
調整調整言いましても、コタツでコーヒーがぶ飲みしながら何日も徹夜の夜なべして、遠くにあるサーバを昼夜問わず何台も計算に使っていたくらいですので、バージョンアップの予定もありません。
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[ 2016/07/17 20:08 ] EAの選び方 | TB(-) | CM(0)
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