東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

システムトレード(オートマティック・アルゴリズム)の注意点

一部のトレードシステムは、人間用のニュースの内容を人工知能(自然言語解析など)が解析しトレードするようにできている。最近は、Google・Amaonが提供しているAPIの中にAI技術が含まれているので同じようなことも以前よりは容易になったことだろう。

しかし、パーソナルユースに近い廉価な(〜数万円)システムは、こういった機能を実装しているものは少ない。
MT4に関して述べるなら、経済指標をチャートに表示することはできる。
WindowsAPIを使い、どこかのWEBサーバにアクセスしてから必要なデータだけを読み出す。
 
ところが、突発的なニュース(緊急ニュース)となると簡単ではない。
ニュースでトレードするなど技術的にやろうとすればできることでも、本気でやると開発コストがどうしても高くつく。
人月で計算して、どのくらいかと言うと1ライセンス数十万〜のソフトになってしまうだろう。優秀なエンジニアを使うほど、開発に多くのコストがかかってしまうからだ。
従って、そうでない一般的な自動トレードシステムを使うときは次のことを頭に入れておかなければならない。
 
1)突発的な事件が原因のパニックに弱い
  ※大震災、戦争(ミサイル発射など)・紛争、金融パニック、米国大統領選など
2)指標に弱い(指標を避ける機能がない場合)
 
多くのソフトが、インジケータ、独自のインジケータを用いてテクニカルトレードをしている。
テクニカルで正しいトレードにとって、ファンダメンタルはノイズでしかない。
しかし、そのノイズが強すぎるとありえないような方向へ相場がねじ曲がることがある。
この強すぎるノイズは突発的なものであり、事前の兆候は見られないか、隠されることが多い。 
たまたま持っていたポジションに都合のいい方向へ向かえばいいが、都合の悪い方向に動く場合もある。
システムは、こういった予測不可能な事象に対してどの程度の負けまで抑えられるかを重視しなければならないのだと思う。
私が書くまでもなく、この辺りの負け許容に関してはかなり以前より邦訳の専門書籍(英国超大手HF出身者著など)がいくつも出ている。英国超大手HF出身者などが書いた専門書籍であれば、書いてあることは正しいのではないでしょうか。
でもね、日本には詳細に解説していある書籍があるにもかかわらず、未だに間違った情報を流す人が結構多かったりしますね。
・長期バックテストで抜群の成績(反証:フォワードは?カーブフィッティングは大丈夫?)
・高勝率(反証:負けた時の損失は?9回10pips勝って1回ー200pipsだったら?高勝率なのに負けてるよね?)
・何を持って正しいトレードアルゴリズムとするか(過剰最適化による見せかけではない確証は?)
※適切ではないルールのアルゴリズムは、TP・SLなどのパラメータを少しいじると崩れます。また、バックテストのような成績のフォワード成績曲線になりません。
 
因みにですが、開発当初ベアトリーチェを調整したときの調整手法。
過去数年程度の特定期間(2012-2015)のみで最適化をかけ、その後の期間(2016-現在)まで通してバックテストして、というのは英国ヘッジファンド式の、本物の正当な調整手法の一つなのですよね。
本物のプロだったら、話少し聞けば気がついたのではないかと思う。
  
ベアトリーチェが目指したものは、本物の長寿命EA
さて、何年結果を出し続けられるかでBeatriceはやって、つまりEA長寿命ランキング1位を目指しているけど、Beatriceもだいぶ旧型化してるしなー。
実際、私の中でも旧型なのだけど
安定して動作しているブローカーで使えば、まだまだいけるのだと思う。
 
あとは、オアンダさんの件かな。
どうも見ていると、オアンダジャパンと本国オアンダは別物のよう思う。
ジャパンのよくわからないMT4サーバ仕様変更はありがたくない。
EA側の対応方法が無いに近いからだ。果たして、これは顧客に対して誠実なのだろうか。
 
調べた結果、ジャパンのポジション処理ではMT4自体が正しいデータをEAに返せないため、ポジション管理ができない。対応させると、例えばMT4・EAを再起動させた時などに別の重大な誤作動を起こす危険がある。そして、何より次はどのようなド変態仕様が出てくるのかハラハラさせられる。こうなると、EAを対応させるよりは安全のために使わないでください・移してくださいの方向になってしまう。
 
知らないですが、他の人がやって見ても似たようなものじゃ無いかと思う。 
これではMT4であるにもかかわらず、EAを使わないでくださいって言っているかのようだ。
実際、今までのクレームの大多数はオアンダさん絡みだったりする。
にもかかわらず、本国版の方では利益を出せているらしい。別物ですかね。
この特殊仕様をやめない限り、オアンダさんは使わないでくださいとしか言いようがなくなってしまう。結構辛い。
 
いろいろ難しいことはあるけど、ほんと、人を騙して稼ぐより正直にぶっちゃけた方がまだ人として気分がいいわ。
スポンサーサイト
[ 2017/04/09 23:29 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する
 
システムトレードランキング