東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

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【EA】Beatrice-ADX01

【EA】Beatrice-ADX01

このシストレEAは証券会社接続専用(※及び業務用前提)に開発したもので、実は一般向けに販売するつもりがありませんでした。

絶対利益追求型の、リスクを背負いお金を出せる比較的裕福な玄人の方にだけ、お出ししていたものの一つだからです。
2,3万円のお金を出すたくさんの人よりも、ウン十万円以上のお金を出す少数の人に手厚くエグゼクティブなサポートをしたい!
EAの開発方針が、そうでしたので知識のない初心者には向かないかもしれません。

もし、そういった本物の玄人の方でなければ、収益率が低くともコツコツと利益を積み上げる、安心感のあるスキャルピング系のシステムを買おうとするのではないでしょうか?


一般的なEAがロジカルに判定していくなか、このEAは「人工知能技術を応用して作られたアルゴリズムでインテリジェンスな判断をする」機能がついています。
その為、性能が他の一般販売用EAとは一線を画するものになっています。
ワタクシ、TokyoSystemTrader自身が「本当に販売許可してよかったのだろうか」と思うくらいですから。

性能は長期フォワードテストで実証済みですね。

フォワード収益率ランキング1位! 『Beatrice ADX01』

つまり、実際にトレードさせて長期間勝ち続けているってことです。

FXで損ばかりしているけど辞められない人にぴったり
TokyoSystemTraderの損しないシステムトレードEA

何を持って「長期運用安全設計ロジック搭載」を謳っているのか。
もしこの疑問を持つとすれば、それは私のシステム設計方針などを説明しなければならないでしょうか。
これについては、3点ほど上げられます。
注、ちなみにロジックを謳っていますが、Beatrice-ADX01は明確なロジックというものを持っていません。

①シミュレーションによるフォワードテスト
調整に使うデータは、せいぜい過去1,2年程度の長さ。
その後、シミュレーションにて5年以上の期間のテストを繰り返す。

【バックテスト条件】
サーバの時刻設定:GMT設定であること(GMT、もしくは東ヨーロッパ時間での使用前提)

②長期フォワードテストでの実績
それは、実トレードでの長期実績があるからです。
Beatrice-ADX01 長期フォワード実績


③可能ならドローダウンは20%以下での想定
ただし、全てのEAに対しての適応基準ではなく、そのストラテジーにより決めています。
またリターンに対して、どの程度まで許されるかという兼ね合い、バランス的なものもあるかと思います。

もしかしたら、ドローダウンを心配する方もいるかもしれません。
リスクリターン率が高いですので、設定ロットの大きさを小さくして他のEAに収益バランスを合わせればいいのではないでしょうか。
ロット数を0.1→0.03に変更すると、ちょうど他の有名EAと同じくらいの性能に成るようです。
ロット調整でバランスを取れば、長所弱点が異なるタイプのスキャルピングEAと組み合わせる人もいるのではないかと思います。

明確な弱点があるとしたら、正直なところ相場が疲弊しているような状態になっている期間のパフォーマンスが悪化することでしょうか。
例えば、リーマン・ショックの傷が癒えていない期間「2008年後半~2010年前半」のことです。
ワタクシ、TokyoSystemTrader自身は、この期間については、イレギュラー期間として考えないことにしました。
再度、似たような大経済事件が起これば同じようになる可能性はあります。

ただし、最近の相場に合わせての開発ですのでリーマン・ショック、およびそれ以前の相場でのパフォーマンスは元々考慮していませんでした。相場というのは常に変化し続けるものなので、リターンを追求するためには、遠い過去のデータでもパフォーマンスを発揮するようにするのはナンセンスだと考えています。
というよりは、開発当初から切り捨てております。
過去を切り捨てた故に、2008年以降に変質した相場での長期安定を謳うことが出来たのです。

従ってバックテストなどをご自分でされる場合、開発者の見解としては2011年1月1日以降のパフォーマンス評価しか保証することが出来ません。

【テスト結果】2011年1月1日~2015年6月20日
TesterGraph.gif
BK-ADX01.jpg




・・・しかしながらBeatrice-ADX01が、それ以前の相場、2000~2008年の間でも機能しているらしい話が聞こえてきます。

【開発時の情報】
最適化(学習)期間:2011年1月1日~2012年8月1日
シミュレーション上でのフォワードテスト:2012年8月1日~2013年7月1日で確認
その他:GMTから東ヨーロッパ時間基準のFX業者での使用前提

【参考までに長期テスト】
テスト期間:2005年1月1日~2015年5月1日
ベアトリスADX01


従来の一般EAとは明確に異なる構造なので、パラメータの調整という概念自体がありません。
あくまで、過去の学習データに基づいたインテリジェンスな判断に委ねています。
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[ 2015/06/24 22:57 ] MT4 EA | TB(-) | CM(0)
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