東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

EAが不調な時に考えるべきこと

まず、EAはなぜ調子が悪くなる場合があるのか。
考えるべきことは、次の3つである。
1)相場が一時的に荒れている
2)過剰最適化(カーブフィッティング)
3)寿命である

まず1番
アルゴリズムによっては、ファンダメンタルの影響を最小限に抑えることも可能であるが、ほとんどのEAはテクニカルにより判断する。
なので、経済に問題があると性能が出ないものも存在する。

2番
ロジックに問題があっても、カーブフィッティングを行えば見た目は性能の良いEAを作ることができる。このタイプは寿命が極端に短い。場合によっては、稼働1日から問題を起こす。

3番
そもそも相場は少しずつ変質する。
5年、10年前通用したアルゴリズムが役に立たなくなるのはこのためである。
5年を超えて10年とか生き残っているシステムは、ほとんどないのではないでしょうか。
別の言い方をすれば、新型戦闘機に対抗するためには、旧型を改修するか新型を開発して投入しなければならない。
旧型を改修・・・・基本設計が良ければ、少し手直しをするだけで再利用可能になる場合もある。
 
Beatrice旧シリーズの最近の様子を見ると、1番か3番の理由で不調であると思われた。
ただし、完全な切り分けが短期間ではできないので、しばらく放置しました。
できれば、あと2ヶ月データを取る必要があります。
 
なお、他人に開発方針その他を左右される状態は非常にまずいので、何か言われても完全に無視しております。それが正しくてもです。。。。
 
データが不十分とはいえ、事実から3番であることを認めなければならないでしょう。
他の依頼が落ち着いてきたので、そのための処置を行うことにしました。
処置と言いましても、十分な期間のチャートデータが溜まっていないので暫定処置です。
 
明日からまた忙しい。
 
暫定アップデート後は、元のパフォーマンスに戻ることが期待されます。
これは、あらかじめ情Beatriceの情報としては何年も前から重ねて言ってることなので今更かとは思いますが、アップデート後も、アップデート前と同じで月曜日にポジションを持ち、金曜日に決済する動きをします。水曜日ごろに決済することもありましたが、この機能は統計的にパフォーマンスにほぼ影響を与えないことから削除しました。
 
根本解決には、新型の開発が急がれます。

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[ 2017/07/25 17:43 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)
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