東京システムトレーダーの開発日記

MT4のEA開発者のブログ

最近の成績の言い訳

最近は、定期的にEAの成績をチェックしていますが久しぶりに来た不安定相場ということで、DDを食いまくっているような印象を受けます。
でも、私的には放置し続けるつもりでいるわけですが。
 
そろそろ寿命かなとも思ったのですが
ゴゴジャンのフォワードテストの成績も悪化しているものの、冷静に考えたらロットを3倍に設定し直したわけなので、損失も大きく表示される。
実態は例年通りの成績のままだ。
どのみち、4月下旬から5月にかけての成績は悪くなりやすい傾向があるのだから仕方がないのだろうし、この相場環境でも成績を残せるシステムも存在するのだから、Beatriceも本来は改良でもするべきなのだろう。
開発終了品扱いなので、やるとしたら新型への適応になりますが。
当たり前なのですが、さらに高性能で最近の相場に適応させた新型を出せないわけではない。
私に言わせれば、ただやっていないだけあのである。
しかし、2015年の8、9、10月を思い出させる。。。。
 
過去にも、このパターンの相場は存在したが、最終的にはBeatriceが生き残っている。
正直なところ、旧型でもこのシンプルなシステムが発するシグナルに逆らうと辛いことにしかならないからだ。
流れが正しいものであれば、世界規模のお金が流れる大きな流れに逆らうのは超大手の銀行でさえハイリスクな自殺行為でしかないのである。
というか、多分やっているうちにDeadかもしれない
 
最近は全体的に見ていると、販売されているEAも安定成績ものが増えて来ているよう思う。
以前のシステムは、本当にひどいものが多かった。
要は、正しいプロセスに従ったアルゴリズム開発をしていなかったのである。
間違ったシステムの評価方法を吹聴するようなサイトも多く見られた。
正しい組み方・評価の仕方は、パンローリングあたりから出版されている本に書いてあったというのに・・・・・・
私は、昔からそこに書いてあるようなことと同じようなことしか主張していない。
 
さて最近の相場を見ていると、混乱に近いものが見えてくる。
リーマンショック前後みたいに、変質でもしたのかとも思える。
 
ユーロにしても、何がどちらに転ぶのか先は見えない。
イギリスがEUを離脱した背景には、移民問題がある。
EUに加盟していると、EU域内の人の移動に制限がかけられないどころか、難民も無制限に受け入れなければならない。
イギリスに大量の難民が流入した結果、ロンドンの治安は超悪化。
病院にも大量の移民・難民が並び、数時間待ちの長蛇の列ができた。
しかも難民は就職せず保護を受けて働かない。
大量の人口流入に、国が対応できず消化不良を起こした。
働かないで国庫を食いつぶし、警察機関も人口激増に対応できない。
以前は数十分だった、ただの風邪(ただし辛い)で4時間以上とか待合室で待たされたら・・・・
これがブリグジットの真相の一部・裏側で、イギリス人の間でEU論争が起こるのは当然だっただろう。
トランプさんの時もそうだったが、マスメディアは決してちゃんとした情報は流さない。
視聴率のためには、いい加減な情報でも流してしまうことがある。
フランス大統領選が終わったら、一体次は何が起こるのかとヒヤヒヤする。
例え、こういう状況でも稼いでいる人は稼いでいる。
その証拠に、利益を出せているシステムがあるじゃないですか(笑
 
人間というのは、どうしても恐怖というものを感じて目の前のリスクを回避するような動きをしてしまう。
いきなり自分に車が突っ込んで来たら・・・・・避けようとするでしょう。
本能なのだから仕方がないのかもしれないが、この「避けてしまう生き残るための本能」が相場では悪い方向に作用する。要は、まんまとフェイントにひっかけられてしまうのである。
 
相場では、負けてもロジックのみに従い勝つまで続けるしか利益を出す方法がなくて。
だから私は、しばらく半年とか「気絶投資法」の実践に戻ろうと思う。
誰かが作った、どのようなシステムでも、必ず一時的に不調な時期は存在する。
何より、一時的な不調期に自分の口座(ただし証拠金率がギリギリでないこと)を見てメンタルに悪影響を与えて、普段の生活に影響が出ることこそダメである。
ましてやステーションでプオーンな何かに飛び込むなど馬鹿馬鹿しい。
そういえば、今日プオーンが止まっていたらしいが。
しかし生き続ければ、全てのあらゆる可能性もまだ失われていないわけですから。
「諦めたらそこで試合終了ですよ」
言い訳せず、逃げず続ければ必ず何かしらの成果は上がってくるものなのだから。
 
こういう時に1番優れた投資法は「気絶投資法」しかないと、私は信じて疑わない。


[ 2017/05/17 13:39 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

窓開けたままのGW

チャートを見ていると、GW前にだいぶ窓を開けたユーロ相場。
週末にポジションを全部クローズしなかったら、どういうことになるのかがよくわかるかと思います。
とはいっても、たまたまユーロロングを持ち越ししていたのであれば大儲けしたことだろう。
 
ではショートを持っていたら・・・・・
 
5月の相場に関していえば、毎年のことで
ゴールデンウィーク突入前後はとにかく相場が荒れやすい傾向がある。
 
薄商いでヘッジファンドが仕掛けようとすれば、思い通りに動く。
個人的には、正直フランス大統領選はどうでもいいとさえ思っている。
なるようにしかならないのだから考えたところで、予想を立てたところでどうしようもない。
本物の超能力者か神でもない限り、未来を正確に見通すことができない。
 
有名な言葉の一つに「大衆は常に間違っているという」言葉があるが、
常に人の選択が間違っていても人類は残り続けるのだろう。
未来がわからなくても、数千年数万年生き続けてきた。
そして、サラリーマン社会において人は
常に間違った選択をし続けていても、無能であってもある程度までは出世できる。
でも会社は簡単に潰れない。
業務の範囲だけ、上からの指示通りに動いてルールにさえ従っていればそれなりのポジションにつけるわけだし
高度で正確な判断は、できる社長なら自らが、もしくは腕のいいコンサルタントか社長直属の役員がこなしている。
使われる側の人間ができる必要は初めからないのだ。
 
正直、もし使う側のできるやつだったらトレーニングを積めば裁量トレードでも難なくこなすことだろう。
 
世界なんていうのは、この構図の拡大なのだから
下でガヤガヤ騒いだところで始まらない。
予測したところで、ほとんどが無駄に終わってしまう。
 
無駄なことを考えないためにも、テレビは見ないに限る。
[ 2017/05/06 20:57 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

今のBeatriceの動きについて

最近は、時々Beatriceの成績を確認するようにしている。
本音で言うなら、気絶投資法に徹したいところなのだが。

ここ最近の相場は、チャートを見れば上に行くのか下に行くのか迷っているよう思う。
レンジ相場というやつだ。
トランプ大統領の発言・シリア空爆、北のミサイル、イギリスのEU離脱、フランス大統領選、IS、尖閣問題、大統領不在で無政府状態の韓国がどうなるのか。
本当にてんこ盛りで、世界情勢の難しさが、そのまま為替相場の動きにも影響を与えている。
 
こうも乱れた相場だと、トレンドがないに近いのだからBeatriceは逆張り的なポジションの取り方をするのだろう。
 
Beatriceにこれといったロジックは存在しない。
よく「複数のトレードエンジン搭載!」というEAもありますが
Beatriceにトレードエンジンは一つしか積まれていない。
うまく表現できないですが、
「このインジケータ、オシレータを使って相場の状態を判断して”利益を伸ばすように作用する”システム」であり、トレードルールをプログラムに全く明示していないので
状況によってはトレンドフォローのようにもなるし、トレンドがなければ逆張り的なトレードをすることもあるというだけなのでしょう。
両方の動作を一つのエンジンだけでこなしている。
というか、エンジンはパーセプトロンだけなのだから、明示すること自体が初めからできないのだけど(笑笑
 
プログラム自身に、トレードルールを見つけさせるという考え方は、
Beatriceにパラメータという考え方自体がない理由でもあります。
 
さて、このEA自体旧型化が進んでいて、より性能の優れたEAがどんどん登場して来るのだろうと思いますが、カーブフィッティングの影響なければ長期間使い続けることが証明できたことに、私はとても満足しています。
 
P.S.
気が向いたら、新型に対抗できる次世代バージョン開発するかも。
きちっとした機械学習のライブラリ取り込んで。
次世代MT5は標準でGPU使った計算ができるようになっていてですね・・・・。
ry)
[ 2017/04/20 23:42 ] 未分類 | TB(-) | CM(2)

システム安定稼働に必要なこと

今までfx-on経由で届いた質問(直メッセとか)などに対する考察・返答から作成。
  
1)スプレッドが極端に狭い業者は使わない(狭いだけなら問題なし)
  ーインターバンクの卸値より狭いスプレッドは銀行系でない限りは呑みかもしれません。
   ーあからさまにはやらないでしょうけど何されるかわからないのでは?
    ーストップ狩りの噂などはありませんか?
2)MT4の場合、EAの処理が正常に受け付けられるFX会社を使う。
  ーできれば使うEAに対する安定稼働実績があると評判のFX会社(相性の問題)
  ー使うEA関係なしにGoogle検索「”会社名” + ”EA 不具合”」の条件で出てくるようだとダメかもしれない。
   ーいくら対策しても完全安定動作の保証ができないから。
    ー安定したベースでシステムを運用するのは基本中の基本。
     ーベースに問題ある環境を推奨するような人はシステム屋としては信用できない。
3)フォワードで1〜2年以上安定稼働しているものをなるべく中心に選ぶ。
  ー成績に対して近視眼的だと自分の口座が死にます。死ぬときは即死です。
  ーどの作者・会社が作ったものでもいい。FXという無法地帯では実力が正義なので。
  ーできればBeatriceも併用すればなおのこと良し。
4)できればEAを複数稼働しない
  ー干渉しあうかもしれない
5)MT4を稼働させるパソコン・VPSはOSアップデートをきちんとすること。
6)MT4を稼働させるパソコン・VPSはウィルス・クラッキング対策をきちんとすること。
7)MT4を稼働させるパソコン・VPSにはイレギュラーなカスタマイズを施さないこと。
8)EAのロット設定・リスク管理を人に任せきりにしてはいけません。
  ーセット、アップデートされるたびに確認のこと。
 
おまけ)Beatriceシリーズは、永久に販売され続けますが旧型につき基本的には開発終了品です。
[ 2017/04/16 19:48 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)

システムトレード(オートマティック・アルゴリズム)の注意点

一部のトレードシステムは、人間用のニュースの内容を人工知能(自然言語解析など)が解析しトレードするようにできている。最近は、Google・Amaonが提供しているAPIの中にAI技術が含まれているので同じようなことも以前よりは容易になったことだろう。

しかし、パーソナルユースに近い廉価な(〜数万円)システムは、こういった機能を実装しているものは少ない。
MT4に関して述べるなら、経済指標をチャートに表示することはできる。
WindowsAPIを使い、どこかのWEBサーバにアクセスしてから必要なデータだけを読み出す。
 
ところが、突発的なニュース(緊急ニュース)となると簡単ではない。
ニュースでトレードするなど技術的にやろうとすればできることでも、本気でやると開発コストがどうしても高くつく。
人月で計算して、どのくらいかと言うと1ライセンス数十万〜のソフトになってしまうだろう。優秀なエンジニアを使うほど、開発に多くのコストがかかってしまうからだ。
従って、そうでない一般的な自動トレードシステムを使うときは次のことを頭に入れておかなければならない。
 
1)突発的な事件が原因のパニックに弱い
  ※大震災、戦争(ミサイル発射など)・紛争、金融パニック、米国大統領選など
2)指標に弱い(指標を避ける機能がない場合)
 
多くのソフトが、インジケータ、独自のインジケータを用いてテクニカルトレードをしている。
テクニカルで正しいトレードにとって、ファンダメンタルはノイズでしかない。
しかし、そのノイズが強すぎるとありえないような方向へ相場がねじ曲がることがある。
この強すぎるノイズは突発的なものであり、事前の兆候は見られないか、隠されることが多い。 
たまたま持っていたポジションに都合のいい方向へ向かえばいいが、都合の悪い方向に動く場合もある。
システムは、こういった予測不可能な事象に対してどの程度の負けまで抑えられるかを重視しなければならないのだと思う。
私が書くまでもなく、この辺りの負け許容に関してはかなり以前より邦訳の専門書籍(英国超大手HF出身者著など)がいくつも出ている。英国超大手HF出身者などが書いた専門書籍であれば、書いてあることは正しいのではないでしょうか。
でもね、日本には詳細に解説していある書籍があるにもかかわらず、未だに間違った情報を流す人が結構多かったりしますね。
・長期バックテストで抜群の成績(反証:フォワードは?カーブフィッティングは大丈夫?)
・高勝率(反証:負けた時の損失は?9回10pips勝って1回ー200pipsだったら?高勝率なのに負けてるよね?)
・何を持って正しいトレードアルゴリズムとするか(過剰最適化による見せかけではない確証は?)
※適切ではないルールのアルゴリズムは、TP・SLなどのパラメータを少しいじると崩れます。また、バックテストのような成績のフォワード成績曲線になりません。
 
因みにですが、開発当初ベアトリーチェを調整したときの調整手法。
過去数年程度の特定期間(2012-2015)のみで最適化をかけ、その後の期間(2016-現在)まで通してバックテストして、というのは英国ヘッジファンド式の、本物の正当な調整手法の一つなのですよね。
本物のプロだったら、話少し聞けば気がついたのではないかと思う。
  
ベアトリーチェが目指したものは、本物の長寿命EA
さて、何年結果を出し続けられるかでBeatriceはやって、つまりEA長寿命ランキング1位を目指しているけど、Beatriceもだいぶ旧型化してるしなー。
実際、私の中でも旧型なのだけど
安定して動作しているブローカーで使えば、まだまだいけるのだと思う。
 
あとは、オアンダさんの件かな。
どうも見ていると、オアンダジャパンと本国オアンダは別物のよう思う。
ジャパンのよくわからないMT4サーバ仕様変更はありがたくない。
EA側の対応方法が無いに近いからだ。果たして、これは顧客に対して誠実なのだろうか。
 
調べた結果、ジャパンのポジション処理ではMT4自体が正しいデータをEAに返せないため、ポジション管理ができない。対応させると、例えばMT4・EAを再起動させた時などに別の重大な誤作動を起こす危険がある。そして、何より次はどのようなド変態仕様が出てくるのかハラハラさせられる。こうなると、EAを対応させるよりは安全のために使わないでください・移してくださいの方向になってしまう。
 
知らないですが、他の人がやって見ても似たようなものじゃ無いかと思う。 
これではMT4であるにもかかわらず、EAを使わないでくださいって言っているかのようだ。
実際、今までのクレームの大多数はオアンダさん絡みだったりする。
にもかかわらず、本国版の方では利益を出せているらしい。別物ですかね。
この特殊仕様をやめない限り、オアンダさんは使わないでくださいとしか言いようがなくなってしまう。結構辛い。
 
いろいろ難しいことはあるけど、ほんと、人を騙して稼ぐより正直にぶっちゃけた方がまだ人として気分がいいわ。
[ 2017/04/09 23:29 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)
 
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