東京システムトレーダーの開発日記

MetaTraderのEA開発者ブログ

リスクリワードについて

最近は、こちらのブログは使っておらず
もっぱらツイッターやWordPressでの活動が中心になっています。
メルマガもやろうと思いましたが、今時メルマガもブログも流行らないので(よほど有用な情報を発信しているメルマガでないと)SNSにシフトしています。
 
最近ツイッターで、よく上がってくる話が
リスクリワードです。
皆さんご存知でしょうか?
 
簡単に書くと、獲得pipsに対する損失pipsの割合ですね。
平均獲得pips > 平均損失pips
ならば、利益が出ることは分かるかとおもいます。
この条件に当てはまるもののことを利大と言います。

逆に
平均獲得pips < 平均損失pips
であるならば「損大利小」となります。
 
よく、バックテストの成績から、このEAは良いEAだと主張するブロガーさんがいますが
よく見ますと、そのバックテストのデータの読み方が、いまいちわかっていない人もいる印象を受けます。
わかっていない側の彼らが選ぶものは、決まって「損大利小」EAが多いわけですが。
 
重要なのは、このリスクリワードと勝率のバランスです。
この2つが偏り過ぎますと、
フォワードの実践で安定して運用することができません。
現実ではありえない数値に最適化しているのですから、過去バックテストが良くて、しばらくフォワードが良くても、過去経験しなかった環境に変化した途端、大DDとなるでしょう。
 
 
たまーになのですが
Beatriceを引き合いに、自分の勧めるEAの性能の方が優れているという話をしている方がいることは、聞くことがあります。
対象というのは、決まって「一本勝ち」さんなのですが。
正直なところ、当方は喧嘩するつもりがあるわけでもなんでもなく
迷惑なのでやめていただきたいものですが
 
一つ、私が直々に反論するなら
彼らは素人であることがわかります。
バックテストから、リスクリワードなどを計算した場合、
「一本勝ち」さんは、たまにスイングする実質スキャルピングの「損大利小」型※だとわかります。
※平均獲得pips < 平均損失pips であるならば「損大利小」となります。
 
Beatriceは、大資金大ロット運用に特化したスイングオンリーの利大」 型※だとわかります。
※平均獲得pips > 平均損失pips
 
タイプが違うものを、比較することはそもそもの間違いでしょうし、
リスクリワードが低いほど、ロジックが崩れ負け込んだ時の損害額が大きいものです。

獲得pips数の絶対値が低くても、問題になります。
それは、低ければ低いほどスリップへの耐性も弱く
有事のスプレッドの広がりにも現実的に耐えれられないからです。
スキャル系であれば耐えられない環境下でも、
Beatrice系であれば5pipsまで耐えられます。

どちらが実際には、安全であるか
ということは、このことから容易に察することはできるものではないでしょうか。
 
とはいえ、私も
もうまもなく新型Beatrice DELTA2をリリースいたします。
今回は、勝率が80%以上という、スキャルトレーリング方式に仕上がっております。
最近の売れ筋EAの性能を、理論上圧倒的に凌駕しており
また、大資金運用に不向きなワンポジ型(過去Beatriceのように分割TWAPアルゴがないと大ロット一括注文で滑るので)であるため廉価版扱いとし、安めに設定させていただいております。

実質割引、定価の65%(35%OFF)で買える自己アフェリエイトでの購入をお勧めしております。

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[ 2018/06/26 18:29 ] 未分類 | TB(-) | CM(0)
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